PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0285.HK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 0285.HK с VOO

Последнее обновление 14 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BYD Electronic International Co Ltd (0285.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0285.HK или VOO.

Доходность

Сравнение доходности 0285.HK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Electronic International Co Ltd (0285.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0285.HK:

-0.13

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

0285.HK:

0.25

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

0285.HK:

1.03

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

0285.HK:

-0.17

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

0285.HK:

-0.34

VOO:

2.75

Индекс Язвы

0285.HK:

27.58%

VOO:

4.96%

Дневная вол-ть

0285.HK:

64.81%

VOO:

19.65%

Макс. просадка

0285.HK:

-89.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

0285.HK:

-43.82%

VOO:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, 0285.HK показывает доходность -19.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции 0285.HK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.90% против 13.46% соответственно.

0285.HK

С начала года
-19.04%
1 месяц
7.92%
6 месяцев
-12.93%
1 год
-7.74%
3 года*
18.17%
5 лет*
9.82%
10 лет*
14.90%

VOO

С начала года
7.08%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
8.07%
1 год
12.84%
3 года*
19.65%
5 лет*
16.17%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Electronic International Co Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0285.HK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0285.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0285.HK, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0285.HK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0285.HK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0285.HK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0285.HK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0285.HK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0285.HK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Electronic International Co Ltd (0285.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 0285.HK на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0285.HK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между 0285.HK и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0285.HK и VOO

Дивидендная доходность 0285.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0285.HK
BYD Electronic International Co Ltd		1.86%1.41%0.50%0.48%1.03%0.37%1.48%2.86%0.46%1.28%0.00%0.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.21%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок 0285.HK и VOO

Максимальная просадка 0285.HK за все время составила -89.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0285.HK и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 0285.HK и VOO

BYD Electronic International Co Ltd (0285.HK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что 0285.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...