PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение 0175.HK с 0939.HK

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Geely Automobile Holdings Ltd (0175.HK) и China Construction Bank Corp (0939.HK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0175.HK или 0939.HK.

Основные характеристики


0175.HK0939.HK
Дох-ть с нач. г.-2.79%6.67%
Дох-ть за 1 год-24.97%9.88%
Дох-ть за 3 года-33.03%0.07%
Дох-ть за 5 лет-10.08%0.23%
Дох-ть за 10 лет13.01%6.05%
Коэф-т Шарпа-0.790.43
Дневная вол-ть34.62%21.01%
Макс. просадка-92.18%-69.85%
Current Drawdown-74.12%-19.15%

Фундаментальные показатели


0175.HK0939.HK
Рыночная капитализацияHK$84.03BHK$1.27T
Прибыль на акциюHK$0.00HK$1.01
Цена/прибыль15.463.49
PEG коэффициент0.490.55
Выручка (12 мес.)HK$162.96BHK$679.29B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$20.90BHK$667.93B

Корреляция

0.38
-1.001.00

Корреляция между 0175.HK и 0939.HK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности 0175.HK и 0939.HK

С начала года, 0175.HK показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у 0939.HK с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции 0175.HK превзошли акции 0939.HK по среднегодовой доходности: 13.01% против 6.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.99%
21.26%
0175.HK
0939.HK

Сравнение акций, фондов или ETF


Geely Automobile Holdings Ltd

China Construction Bank Corp

Сравнение дивидендов 0175.HK и 0939.HK

Дивидендная доходность 0175.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности 0939.HK в 8.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0175.HK
Geely Automobile Holdings Ltd
2.51%2.44%1.84%0.94%0.94%2.30%2.10%0.44%0.51%0.61%1.86%1.04%
0939.HK
China Construction Bank Corp
8.51%9.08%8.71%7.24%5.94%5.19%5.34%4.44%5.41%7.18%5.93%5.76%

Сравнение 0175.HK c 0939.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geely Automobile Holdings Ltd (0175.HK) и China Construction Bank Corp (0939.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
0175.HK
Geely Automobile Holdings Ltd
-0.78
0939.HK
China Construction Bank Corp
0.45

Сравнение коэффициента Шарпа 0175.HK и 0939.HK

Показатель коэффициента Шарпа 0175.HK на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа 0939.HK равного 0.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0175.HK и 0939.HK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.78
0.45
0175.HK
0939.HK

Сравнение просадок 0175.HK и 0939.HK

Максимальная просадка 0175.HK за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки 0939.HK в -69.85%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 0175.HK и 0939.HK


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-74.36%
-19.21%
0175.HK
0939.HK

Сравнение волатильности 0175.HK и 0939.HK

Geely Automobile Holdings Ltd (0175.HK) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с China Construction Bank Corp (0939.HK) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что 0175.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0939.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.48%
6.27%
0175.HK
0939.HK