Сравнение 009540.KS с PME.AX
009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, 009540.KS returned 12.18%/yr vs 46.66%/yr for PME.AX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 009540.KS и PME.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
009540.KS торгуется в KRW, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 009540.KS показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у PME.AX с доходностью -17.18%. За последние 10 лет акции 009540.KS уступали акциям PME.AX по среднегодовой доходности: 12.18% против 46.66% соответственно.
009540.KS
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- 24.52%
- 10 лет*
- 12.18%
PME.AX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 29.25%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.49%
- 1 год
- -29.00%
- 3 года*
- 46.80%
- 5 лет*
- 32.79%
- 10 лет*
- 46.66%
Сравнение доходности по годам 009540.KS и PME.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | -0.27% | 84.32% | 88.59% | 71.00% | -25.26% | -12.81% | -14.23% | -1.56% | 40.71% | -48.50% |
PME.AX Pro Medicus Limited | -17.18% | -6.80% | 171.32% | 79.04% | -11.97% | 89.63% | 58.74% | 113.09% | 18.23% | 75.36% |
Correlation
The correlation between 009540.KS and PME.AX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
009540.KS vs. PME.AX — Ранг доходности на риск
009540.KS
PME.AX
Сравнение 009540.KS c PME.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 009540.KS | PME.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.45 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.82 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 009540.KS и PME.AX
Максимальная просадка 009540.KS за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки PME.AX в -84.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 009540.KS и PME.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 009540.KS | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -84.81% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -63.14% | +36.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -63.14% | +32.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.96% | -63.14% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.69% | -65.21% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -41.08% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.78% | -26.46% | -34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 35.11% | -23.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности 009540.KS и PME.AX
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Pro Medicus Limited (PME.AX) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что 009540.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 009540.KS | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 16.16% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 49.88% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 52.08% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 42.77% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 44.34% | +3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 009540.KS и PME.AX
Дивидендная доходность 009540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности PME.AX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.09% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.38% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 009540.KS и PME.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
009540.KS and PME.AX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 009540.KS и PME.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор