PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0016.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0016.HK с ^HSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Доходность

Сравнение доходности 0016.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0016.HK и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0016.HK
Sun Hung Kai Properties Limited		39.31%32.23%-7.41%-16.37%19.48%-0.86%-12.07%11.36%-10.71%37.54%
^HSI
Hang Seng Index		-2.01%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%

Доходность по периодам

С начала года, 0016.HK показывает доходность 39.31%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции 0016.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 8.22% против 2.05% соответственно.

0016.HK

1 день
-2.67%
1 месяц
-7.61%
С начала года
39.31%
6 месяцев
44.64%
1 год
82.92%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.22%

^HSI

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-7.95%
1 год
8.25%
3 года*
7.16%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Hung Kai Properties Limited

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 0016.HK:
0016.HK с 0823.HK0016.HK с 0017.HK0016.HK с EQR0016.HK с BTI0016.HK с 0388.HK0016.HK с 0002.HK
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

0016.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0016.HK
Ранг доходности на риск 0016.HK: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0016.HK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0016.HK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0016.HK: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0016.HK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0016.HK: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0016.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0016.HK^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

0.37

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

0.60

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.42

0.48

+5.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.51

1.55

+16.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0016.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0016.HK на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0016.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0016.HK^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

0.37

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.11

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.06

Корреляция

Корреляция между 0016.HK и ^HSI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок 0016.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0016.HK за все время составила -70.45%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0016.HK и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

0016.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.45%

-65.18%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-13.22%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-50.16%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-55.70%

+15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-24.24%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

-24.18%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.90%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 0016.HK и ^HSI

Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что 0016.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0016.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

7.18%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

14.23%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

23.12%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

25.25%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.94%

+1.17%