PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0006.HK с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0006.HK с XLRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0006.HK (Power Assets) is a stock, while XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) is REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Over the past 10 years, 0006.HK returned 4.80%/yr vs 7.05%/yr for XLRE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0006.HK и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Power Assets (0006.HK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0006.HK торгуется в HKD, в то время как XLRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLRE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0006.HK показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции 0006.HK уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 4.80% против 7.05% соответственно.

0006.HK

1 день
-1.23%
1 месяц
-12.55%
С начала года
5.14%
6 месяцев
11.50%
1 год
12.68%
3 года*
15.89%
5 лет*
9.36%
10 лет*
4.80%

XLRE

1 день
0.67%
1 месяц
-0.11%
С начала года
12.25%
6 месяцев
11.69%
1 год
10.59%
3 года*
10.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0006.HK и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0006.HK
Power Assets		5.14%7.54%27.04%12.95%-7.08%22.60%-21.86%10.11%-5.11%17.48%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		12.25%2.83%4.55%12.34%-26.13%46.90%-2.62%28.00%-2.17%11.54%

Correlation

The correlation between 0006.HK and XLRE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Assets

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с 0006.HK:
0006.HK с 0005.HK0006.HK с 0002.HK0006.HK с 2638.HK0006.HK с 0883.HK0006.HK с 0003.HK0006.HK с ^HSI0006.HK с 1038.HK
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

0006.HK vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0006.HK
Ранг доходности на риск 0006.HK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0006.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0006.HK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0006.HK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0006.HK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0006.HK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0006.HK c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Assets (0006.HK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0006.HKXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.78

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.13

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

3.29

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0006.HK vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0006.HK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0006.HK и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0006.HKXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок 0006.HK и XLRE

Максимальная просадка 0006.HK за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки XLRE в -39.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0006.HK и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0006.HKXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-39.07%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-8.16%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-16.69%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.28%

-33.90%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-39.07%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-0.11%

-12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-9.52%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.23%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 0006.HK и XLRE

Power Assets (0006.HK) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что 0006.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0006.HKXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.09%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.90%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

13.58%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

19.06%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

20.38%

-3.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0006.HK и XLRE

Дивидендная доходность 0006.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности XLRE в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0006.HK
Power Assets		5.02%5.11%5.20%6.23%6.60%5.80%6.67%4.91%16.15%22.02%3.98%3.77%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.13%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

0006.HK and XLRE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0006.HK и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор