PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0006.HK с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 0006.HK и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Assets (0006.HK) и undefined (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
38.51%
89.93%
0006.HK
XLRE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0006.HK c undefined - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Assets (0006.HK) и undefined (undefined). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0006.HK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.001.340.64
Коэффициент Сортино 0006.HK, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.010.95
Коэффициент Омега 0006.HK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.12
Коэффициент Кальмара 0006.HK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.760.41
Коэффициент Мартина 0006.HK, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.552.15
0006.HK
XLRE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.34
0.64
0006.HK
XLRE

Просадки

Сравнение просадок 0006.HK и XLRE


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.42%
-10.87%
0006.HK
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности 0006.HK и XLRE

Power Assets (0006.HK) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с undefined (XLRE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что 0006.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.88%
4.39%
0006.HK
XLRE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab