Сравнение 0006.HK с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Assets (0006.HK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности 0006.HK и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 0006.HK и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006.HK Power Assets | 13.69% | 7.54% | 27.04% | 12.95% | -7.08% | 22.60% | -21.86% | 10.11% | -5.11% | 7.28% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.87% | 2.83% | 4.55% | 12.34% | -26.13% | 46.90% | -2.62% | 28.00% | -2.17% | 11.54% |
Разные валюты инструментов
0006.HK торгуется в HKD, в то время как XLRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLRE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0006.HK показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции 0006.HK уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 4.72% против 6.11% соответственно.
0006.HK
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 4.72%
XLRE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0006.HK vs. XLRE — Ранг доходности на риск
0006.HK
XLRE
Сравнение 0006.HK c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Assets (0006.HK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0006.HK | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 0.09 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 0.23 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 0.16 | +6.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 0.52 | +14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0006.HK | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.09 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.21 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между 0006.HK и XLRE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0006.HK и XLRE
Дивидендная доходность 0006.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности XLRE в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006.HK Power Assets | 4.50% | 5.11% | 5.20% | 6.23% | 6.60% | 5.80% | 6.67% | 4.91% | 16.15% | 11.81% | 3.98% | 3.77% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок 0006.HK и XLRE
Максимальная просадка 0006.HK за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки XLRE в -39.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0006.HK и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 0006.HK | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -38.83% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -9.16% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -34.12% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -38.83% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -7.21% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -9.72% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.41% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0006.HK и XLRE
Power Assets (0006.HK) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что 0006.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 0006.HK | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.68% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 9.66% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 16.31% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.02% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 20.37% | -2.85% |