PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с VIIIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и VIIIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.44

VIIIX:

0.45

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.79

VIIIX:

0.80

Коэф-т Омега

^XSP:

1.12

VIIIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.48

VIIIX:

0.49

Коэф-т Мартина

^XSP:

1.85

VIIIX:

1.88

Индекс Язвы

^XSP:

4.92%

VIIIX:

4.94%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.37%

VIIIX:

19.46%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

^XSP:

-7.88%

VIIIX:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -3.46%.

^XSP

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIIIX

С начала года

-3.46%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-6.10%

1 год

8.51%

5 лет

13.74%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и VIIIX

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и VIIIX

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 6.82% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...