Сравнение ^XSP с BZ=F
^XSP (Cboe Mini-SPX Index) is an index, while BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и BZ=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^XSP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.72%
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ^XSP и BZ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
^XSP Cboe Mini-SPX Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -13.37% |
BZ=F Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.59% |
Correlation
The correlation between ^XSP and BZ=F is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XSP vs. BZ=F — Ранг доходности на риск
^XSP
BZ=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ^XSP c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Mini-SPX Index (^XSP) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^XSP | BZ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и BZ=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^XSP | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и BZ=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^XSP | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
^XSP and BZ=F have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^XSP и BZ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор