PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с BZ=F

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или BZ=F.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и BZ=F составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.44

BZ=F:

-0.79

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.79

BZ=F:

-1.18

Коэф-т Омега

^XSP:

1.12

BZ=F:

0.86

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.48

BZ=F:

-0.43

Коэф-т Мартина

^XSP:

1.85

BZ=F:

-1.57

Индекс Язвы

^XSP:

4.92%

BZ=F:

15.94%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.37%

BZ=F:

26.67%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^XSP:

-7.88%

BZ=F:

-56.25%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -14.38%.

^XSP

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BZ=F

С начала года

-14.38%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-13.18%

1 год

-22.80%

5 лет

15.59%

10 лет

-0.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и BZ=F

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и BZ=F

Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 6.82%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...