Сравнение ^XSP с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или BZ=F.
Корреляция
Корреляция между ^XSP и BZ=F составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и BZ=F
Основные характеристики
^XSP:
2.10
BZ=F:
-0.44
^XSP:
2.80
BZ=F:
-0.46
^XSP:
1.39
BZ=F:
0.94
^XSP:
3.09
BZ=F:
-0.20
^XSP:
13.49
BZ=F:
-0.80
^XSP:
1.94%
BZ=F:
13.37%
^XSP:
12.52%
BZ=F:
24.38%
^XSP:
-25.43%
BZ=F:
-86.77%
^XSP:
-2.62%
BZ=F:
-50.07%
Доходность по периодам
С начала года, ^XSP показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -5.32%.
^XSP
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
N/A
N/A
BZ=F
-5.32%
0.62%
-14.43%
-7.86%
1.87%
1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и BZ=F
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и BZ=F
Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 3.73%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.