PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XSP с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с BZ=F

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

^XSP (S&P 500 Mini-SPX Options Index) is an index, while BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

^XSP

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

BZ=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XSP и BZ=F

2026 (YTD)2025202420232022
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		7.60%16.39%23.31%24.23%-13.37%
BZ=F
Brent Crude Oil Last Day Financial Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%20.59%

Correlation

The correlation between ^XSP and BZ=F is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Brent Crude Oil Last Day Financial Futures

Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с ^SPXEW^XSP с TGT^XSP с BRK-B
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F

Доходность на риск

^XSP vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XSP c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^XSPBZ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

—

—

^XSP vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и BZ=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XSPBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и BZ=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XSPBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

—

—

Часто задаваемые вопросы

^XSP and BZ=F have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XSP и BZ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор