PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^XSP с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^XSPBZ=F
Дох-ть с нач. г.25.82%-6.96%
Дох-ть за 1 год35.93%-11.75%
Дох-ть за 3 года8.67%-4.17%
Коэф-т Шарпа3.08-0.34
Коэф-т Сортино4.10-0.31
Коэф-т Омега1.580.96
Коэф-т Кальмара4.48-0.16
Коэф-т Мартина20.05-0.74
Индекс Язвы1.90%11.40%
Дневная вол-ть12.29%25.84%
Макс. просадка-25.43%-86.77%
Текущая просадка0.00%-50.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ^XSP и BZ=F составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и BZ=F

С начала года, ^XSP показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -6.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.94%
-14.01%
^XSP
BZ=F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^XSP c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^XSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 13.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.95
BZ=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.600.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.74

Сравнение коэффициента Шарпа ^XSP и BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
-0.34
^XSP
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и BZ=F

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-43.99%
^XSP
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и BZ=F

Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 3.72%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
8.97%
^XSP
BZ=F