Сравнение ^XSP с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или BZ=F.
Основные характеристики
| ^XSP | BZ=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.49% | -3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 33.60% | -17.26% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | -4.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 0.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 0.18 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 0.00 |
| Коэф-т Мартина | 16.43 | 0.01 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 10.01% |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 26.47% |
| Макс. просадка | -25.43% | -86.77% |
| Текущая просадка | -0.30% | -49.08% |
Корреляция
Корреляция между ^XSP и BZ=F составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и BZ=F
С начала года, ^XSP показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -3.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и BZ=F
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и BZ=F
Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 2.53%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.