PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XLHK с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XLHK с BRK-B

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XLHK или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ^XLHK и BRK-B составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^XLHK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XLHK:

0.01

BRK-B:

1.24

Коэф-т Сортино

^XLHK:

0.23

BRK-B:

1.80

Коэф-т Омега

^XLHK:

1.03

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

^XLHK:

0.03

BRK-B:

2.88

Коэф-т Мартина

^XLHK:

0.10

BRK-B:

7.10

Индекс Язвы

^XLHK:

12.82%

BRK-B:

3.57%

Дневная вол-ть

^XLHK:

21.19%

BRK-B:

19.82%

Макс. просадка

^XLHK:

-68.02%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^XLHK:

-39.42%

BRK-B:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^XLHK показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции ^XLHK уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -3.02% против 13.46% соответственно.

^XLHK

С начала года

8.02%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

7.80%

1 год

-0.54%

5 лет

-4.54%

10 лет

-3.02%

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

9.36%

1 год

23.35%

5 лет

24.08%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XLHK и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XLHK
Ранг риск-скорректированной доходности ^XLHK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XLHK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XLHK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XLHK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XLHK на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XLHK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XLHK и BRK-B

Максимальная просадка ^XLHK за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XLHK и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XLHK и BRK-B

Текущая волатильность для Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) составляет 3.70%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что ^XLHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...