PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W2DOW с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с VICI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI).

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W2DOW и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W2DOW
Dow Jones Global ex-U.S. Index		2.66%28.20%3.13%12.35%-18.59%5.68%9.26%18.37%-16.52%2.64%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.03%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.03%.

^W2DOW

1 день
3.95%
1 месяц
-5.93%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.60%
1 год
25.72%
3 года*
13.08%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.34%

VICI

1 день
0.73%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-12.78%
1 год
-8.80%
3 года*
0.24%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global ex-U.S. Index

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с ^W2DOW:
^W2DOW с IRM^W2DOW с KRG^W2DOW с SPY
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с PSAVICI с AOS

Доходность на риск

^W2DOW vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг доходности на риск ^W2DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W2DOW c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W2DOWVICIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

-0.49

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

-0.59

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.93

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.53

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

-1.04

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W2DOW vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W2DOWVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.49

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.35

-0.33

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и VICI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и VICI

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и VICI.

Загрузка...

Показатели просадок

^W2DOWVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.05%

-60.21%

-32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-17.88%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-18.61%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-14.64%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-8.08%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

9.15%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и VICI

Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 6.90% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W2DOWVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.86%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.15%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

18.04%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

21.11%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

29.49%

-14.68%