PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W2DOW с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с VICI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index) is an index, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ^W2DOW returned 5.33%/yr vs 2.69%/yr for VICI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 0.69%.

^W2DOW

1 день
-1.38%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.41%
1 год
26.42%
3 года*
16.05%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.87%

VICI

1 день
2.39%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.69%
6 месяцев
3.75%
1 год
-5.98%
3 года*
1.04%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^W2DOW и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W2DOW
Dow Jones Global ex-U.S. Index		11.45%28.20%3.13%12.35%-18.59%5.68%9.26%18.37%-16.52%2.64%
VICI
VICI Properties Inc.		0.69%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between ^W2DOW and VICI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.26

The correlation between ^W2DOW and VICI shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global ex-U.S. Index

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с ^W2DOW:
^W2DOW с IRM^W2DOW с KRG^W2DOW с SPY
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

^W2DOW vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг доходности на риск ^W2DOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W2DOW c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W2DOWVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.36

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
-0.40

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.95

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.34

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

-0.57

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W2DOW vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W2DOWVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.36

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и VICI

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^W2DOWVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-60.21%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-17.88%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-17.88%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-18.61%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-14.02%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-8.17%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

10.44%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и VICI

Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 3.71%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^W2DOWVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.66%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.49%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

16.58%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

20.99%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

29.28%

-14.39%

Часто задаваемые вопросы

^W2DOW and VICI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (4.66%) compared to ^W2DOW (3.71%). In terms of maximum drawdown, ^W2DOW dropped -61.60% vs VICI's -60.21%.

^W2DOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^W2DOW и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор