Сравнение ^W2DOW с VICI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^W2DOW с VICI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или VICI.

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и VICI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^W2DOW

VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^W2DOW:

0.26

VICI:

0.52

Коэф-т Сортино

^W2DOW:

0.42

VICI:

0.84

Коэф-т Омега

^W2DOW:

1.06

VICI:

1.11

Коэф-т Кальмара

^W2DOW:

0.24

VICI:

0.62

Коэф-т Мартина

^W2DOW:

0.72

VICI:

1.69

Индекс Язвы

^W2DOW:

4.46%

VICI:

6.00%

Дневная вол-ть

^W2DOW:

12.19%

VICI:

19.45%

Макс. просадка

^W2DOW:

-93.05%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

^W2DOW:

-9.81%

VICI:

-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 6.14%.

^W2DOW

С начала года

-0.20%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

-6.70%

1 год

-1.04%

5 лет

7.71%

10 лет

1.62%

VICI

С начала года

6.14%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-3.01%

1 год

10.49%

5 лет

23.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W2DOW и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^W2DOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VICI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^W2DOW c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^W2DOW: 0.26

VICI: 1.03

Коэффициент Сортино

^W2DOW: 0.42

VICI: 1.54

Коэффициент Омега

^W2DOW: 1.06

VICI: 1.20

Коэффициент Кальмара

^W2DOW: 0.24

VICI: 1.23

Коэффициент Мартина

^W2DOW: 0.72

VICI: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^W2DOW

VICI

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и VICI

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^W2DOW

VICI

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и VICI

Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 5.30%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^W2DOW

VICI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^W2DOW с VICI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и VICI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W2DOW и VICI

^W2DOW

VICI

Сравнение ^W2DOW c VICI - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и VICI

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и VICI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество