Сравнение ^W2DOW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или SPY.
Основные характеристики
| ^W2DOW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.27% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 13.37% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | -1.61% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.56% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.83% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 11.31% | 12.67% |
| Макс. просадка | -93.05% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.00% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и SPY
С начала года, ^W2DOW показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.83% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^W2DOW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и SPY
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и SPY
Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 2.96%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.