PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W2DOW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W2DOW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W2DOW
Dow Jones Global ex-U.S. Index		2.66%28.20%3.13%12.35%-18.59%5.68%9.26%18.37%-16.52%24.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.34% против 14.06% соответственно.

^W2DOW

1 день
3.95%
1 месяц
-5.93%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.60%
1 год
25.72%
3 года*
13.08%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.34%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global ex-U.S. Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^W2DOW:
^W2DOW с IRM^W2DOW с KRG^W2DOW с VICI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^W2DOW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг доходности на риск ^W2DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W2DOW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W2DOWSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.96

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.49

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.53

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

7.27

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W2DOW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W2DOWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.96

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и SPY

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^W2DOWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.05%

-55.19%

-37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.05%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-24.50%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-33.72%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-5.53%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-9.09%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.54%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и SPY

Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W2DOWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.35%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.50%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

19.06%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

17.06%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

17.92%

-3.11%