Сравнение ^W2DOW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и SPY
Основные характеристики
^W2DOW:
0.68
SPY:
1.01
^W2DOW:
0.99
SPY:
1.40
^W2DOW:
1.13
SPY:
1.19
^W2DOW:
0.57
SPY:
1.57
^W2DOW:
1.74
SPY:
6.03
^W2DOW:
4.40%
SPY:
2.19%
^W2DOW:
11.19%
SPY:
13.11%
^W2DOW:
-93.05%
SPY:
-55.19%
^W2DOW:
-2.92%
SPY:
-6.56%
Доходность по периодам
С начала года, ^W2DOW показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.57% против 12.62% соответственно.
^W2DOW
7.43%
4.58%
4.11%
7.96%
5.07%
2.57%
SPY
-2.28%
-4.83%
4.87%
13.79%
15.79%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^W2DOW и SPY
^W2DOW
SPY
Сравнение ^W2DOW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и SPY
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и SPY
Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 3.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.