PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W2DOW с KRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с KRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG).

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и KRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W2DOW и KRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W2DOW
Dow Jones Global ex-U.S. Index		2.66%28.20%3.13%12.35%-18.59%5.68%9.26%18.37%-16.52%24.67%
KRG
Kite Realty Group Trust		3.69%-0.20%15.46%13.60%0.80%50.80%-20.03%53.21%-22.48%-11.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у KRG с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции ^W2DOW превзошли акции KRG по среднегодовой доходности: 6.34% против 4.17% соответственно.

^W2DOW

1 день
3.95%
1 месяц
-5.93%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.60%
1 год
25.72%
3 года*
13.08%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.34%

KRG

1 день
-0.57%
1 месяц
-6.80%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.43%
1 год
14.97%
3 года*
10.54%
5 лет*
9.08%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global ex-U.S. Index

Kite Realty Group Trust

Часто сравнивают с ^W2DOW:
^W2DOW с IRM^W2DOW с SPY^W2DOW с VICI
Часто сравнивают с KRG:
KRG с KRCKRG с REGKRG с PECOKRG с HOM-U.TOKRG с OKRG с MGCKRG с STAG

Доходность на риск

^W2DOW vs. KRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг доходности на риск ^W2DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KRG
Ранг доходности на риск KRG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W2DOW c KRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W2DOWKRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.66

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.08

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.06

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

3.85

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W2DOW vs. KRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа KRG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и KRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W2DOWKRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.66

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.05

-0.02

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и KRG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и KRG

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, примерно равная максимальной просадке KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и KRG.

Загрузка...

Показатели просадок

^W2DOWKRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.05%

-88.63%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-14.57%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-29.07%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-68.62%

+25.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-18.99%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-46.27%

+26.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.01%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и KRG

Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Kite Realty Group Trust (KRG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W2DOWKRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.79%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.95%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

22.71%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

27.33%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

36.87%

-22.06%