Сравнение ^W2DOW с KRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или KRG.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и KRG
Доходность по периодам
С начала года, ^W2DOW показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у KRG с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям KRG по среднегодовой доходности: 1.86% против 5.70% соответственно.
^W2DOW
4.17%
-3.02%
-1.00%
9.86%
2.57%
1.86%
KRG
25.34%
4.94%
33.18%
39.03%
12.73%
5.70%
Основные характеристики
| ^W2DOW | KRG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 3.31 | 7.09 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 5.50% |
| Дневная вол-ть | 10.67% | 20.61% |
| Макс. просадка | -93.05% | -88.63% |
| Текущая просадка | -8.72% | -15.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и KRG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^W2DOW c KRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и KRG
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, примерно равная максимальной просадке KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и KRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и KRG
Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 2.73%, в то время как у Kite Realty Group Trust (KRG) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.