PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^W2DOW с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с IRM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или IRM.

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и IRM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.86%
2,627.44%
^W2DOW
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^W2DOW:

0.38

IRM:

0.50

Коэф-т Сортино

^W2DOW:

0.59

IRM:

0.84

Коэф-т Омега

^W2DOW:

1.09

IRM:

1.12

Коэф-т Кальмара

^W2DOW:

0.37

IRM:

0.42

Коэф-т Мартина

^W2DOW:

1.16

IRM:

1.02

Индекс Язвы

^W2DOW:

4.90%

IRM:

16.13%

Дневная вол-ть

^W2DOW:

14.58%

IRM:

33.01%

Макс. просадка

^W2DOW:

-93.05%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

^W2DOW:

-3.74%

IRM:

-29.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -15.06%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 2.04% против 16.61% соответственно.

^W2DOW

С начала года

6.52%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

2.00%

1 год

8.16%

5 лет

6.70%

10 лет

2.04%

IRM

С начала года

-15.06%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-29.88%

1 год

17.49%

5 лет

35.77%

10 лет

16.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W2DOW и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^W2DOW c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^W2DOW: 0.38
IRM: 0.44
Коэффициент Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^W2DOW: 0.59
IRM: 0.77
Коэффициент Омега ^W2DOW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^W2DOW: 1.09
IRM: 1.11
Коэффициент Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^W2DOW: 0.37
IRM: 0.37
Коэффициент Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^W2DOW: 1.16
IRM: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRM равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.44
^W2DOW
IRM

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и IRM

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.74%
-29.88%
^W2DOW
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и IRM

Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 10.18%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.18%
15.52%
^W2DOW
IRM