PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W2DOW с IRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с IRM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W2DOW и IRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W2DOW
Dow Jones Global ex-U.S. Index		2.66%28.20%3.13%12.35%-18.59%5.68%9.26%18.37%-16.52%24.67%
IRM
Iron Mountain Incorporated		22.69%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%0.98%5.87%-7.97%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 6.34% против 18.28% соответственно.

^W2DOW

1 день
3.95%
1 месяц
-5.93%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.60%
1 год
25.72%
3 года*
13.08%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.34%

IRM

1 день
-1.17%
1 месяц
-7.76%
С начала года
22.69%
6 месяцев
0.57%
1 год
20.25%
3 года*
28.35%
5 лет*
27.05%
10 лет*
18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global ex-U.S. Index

Iron Mountain Incorporated

Часто сравнивают с ^W2DOW:
^W2DOW с KRG^W2DOW с SPY^W2DOW с VICI
Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с PSTGIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с WY

Доходность на риск

^W2DOW vs. IRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг доходности на риск ^W2DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W2DOW c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W2DOWIRMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.62

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.05

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.85

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

2.05

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W2DOW vs. IRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IRM равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W2DOWIRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.62

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.93

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.48

-0.46

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и IRM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и IRM

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и IRM.

Загрузка...

Показатели просадок

^W2DOWIRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.05%

-55.71%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-25.15%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-39.03%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-39.03%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-17.18%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-13.21%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

10.48%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и IRM

Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 6.90%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W2DOWIRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

8.83%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

23.35%

-13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

32.71%

-17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

29.33%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

29.30%

-14.49%