PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W2DOW с IRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с IRM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^W2DOW (Dow Jones Global ex-U.S. Index) is an index, while IRM (Iron Mountain Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, ^W2DOW returned 6.87%/yr vs 19.27%/yr for IRM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 51.51%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 6.87% против 19.27% соответственно.

^W2DOW

1 день
-1.38%
1 месяц
0.28%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.13%
3 года*
16.05%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.87%

IRM

1 день
-4.29%
1 месяц
-5.60%
С начала года
51.51%
6 месяцев
50.63%
1 год
27.40%
3 года*
35.34%
5 лет*
27.27%
10 лет*
19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^W2DOW и IRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W2DOW
Dow Jones Global ex-U.S. Index		11.45%28.20%3.13%12.35%-18.59%5.68%9.26%18.37%-16.52%24.67%
IRM
Iron Mountain Incorporated		51.51%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%0.98%5.87%-7.97%23.56%

Correlation

The correlation between ^W2DOW and IRM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1998 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global ex-U.S. Index

Iron Mountain Incorporated

Часто сравнивают с ^W2DOW:
^W2DOW с KRG^W2DOW с SPY^W2DOW с VICI
Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с WYIRM с VOO

Доходность на риск

^W2DOW vs. IRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг доходности на риск ^W2DOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W2DOW c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W2DOWIRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.86

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.37

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.09

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

2.63

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W2DOW vs. IRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IRM равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W2DOWIRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.86

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и IRM

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и IRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^W2DOWIRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-55.71%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-25.15%

+13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-39.03%

+24.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-39.03%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-39.03%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-5.60%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-13.17%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

10.44%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и IRM

Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 3.71%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^W2DOWIRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

8.65%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

23.88%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

31.85%

-18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

29.65%

-16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

29.62%

-14.73%

Часто задаваемые вопросы

^W2DOW and IRM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRM has higher volatility (8.65%) compared to ^W2DOW (3.71%). In terms of maximum drawdown, ^W2DOW dropped -61.60% vs IRM's -55.71%.

^W2DOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^W2DOW и IRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор