Сравнение ^W2DOW с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или IRM.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и IRM
Доходность по периодам
С начала года, ^W2DOW показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 73.92%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 1.86% против 19.24% соответственно.
^W2DOW
4.17%
-3.02%
-1.00%
9.86%
2.57%
1.86%
IRM
73.92%
-5.13%
50.47%
94.17%
36.00%
19.24%
Основные характеристики
| ^W2DOW | IRM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 3.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 8.03 |
| Коэф-т Мартина | 3.31 | 27.17 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 3.47% |
| Дневная вол-ть | 10.67% | 25.56% |
| Макс. просадка | -93.05% | -55.71% |
| Текущая просадка | -8.72% | -7.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и IRM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^W2DOW c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и IRM
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и IRM
Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 2.73%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.