Сравнение ^VVIX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SVOL.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и SVOL составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и SVOL
Основные характеристики
^VVIX:
0.22
SVOL:
0.57
^VVIX:
1.20
SVOL:
0.85
^VVIX:
1.14
SVOL:
1.14
^VVIX:
0.36
SVOL:
0.76
^VVIX:
0.72
SVOL:
4.05
^VVIX:
32.29%
SVOL:
2.04%
^VVIX:
103.67%
SVOL:
14.52%
^VVIX:
-78.10%
SVOL:
-15.62%
^VVIX:
-51.11%
SVOL:
-1.21%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 3.18%.
^VVIX
-2.72%
-2.35%
-11.46%
22.17%
1.11%
0.42%
SVOL
3.18%
2.98%
4.23%
8.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и SVOL
^VVIX
SVOL
Сравнение ^VVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и SVOL
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и SVOL
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.