Сравнение ^VVIX с SVOL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VVIX с SVOL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и SVOL составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VVIX

SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.39

SVOL:

-0.89

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.50

SVOL:

-1.03

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.17

SVOL:

0.82

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.67

SVOL:

-0.74

Коэф-т Мартина

^VVIX:

1.21

SVOL:

-4.19

Индекс Язвы

^VVIX:

35.76%

SVOL:

4.52%

Дневная вол-ть

^VVIX:

111.24%

SVOL:

21.34%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

SVOL:

-25.70%

Текущая просадка

^VVIX:

-29.11%

SVOL:

-25.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -21.89%.

^VVIX

С начала года

41.05%

1 месяц

34.23%

6 месяцев

33.02%

1 год

63.44%

5 лет

0.50%

10 лет

6.31%

SVOL

С начала года

-21.89%

1 месяц

-20.57%

6 месяцев

-22.33%

1 год

-18.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^VVIX: 0.39

SVOL: -0.81

Коэффициент Сортино

^VVIX: 1.50

SVOL: -0.93

Коэффициент Омега

^VVIX: 1.17

SVOL: 0.84

Коэффициент Кальмара

^VVIX: 0.82

SVOL: -0.67

Коэффициент Мартина

^VVIX: 1.21

SVOL: -3.84

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VVIX

SVOL

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и SVOL

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SVOL в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VVIX

SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и SVOL

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 41.32% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 14.58%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VVIX

SVOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VVIX с SVOL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и SVOL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и SVOL

^VVIX

SVOL

Сравнение ^VVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и SVOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество