PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VVIX с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с AMD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VVIX и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		24.45%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		1.56%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 3.17% против 54.37% соответственно.

^VVIX

1 день
0.44%
1 месяц
7.85%
С начала года
24.45%
6 месяцев
21.67%
1 год
-3.47%
3 года*
11.11%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.17%

AMD

1 день
3.47%
1 месяц
7.64%
С начала года
1.56%
6 месяцев
32.08%
1 год
131.88%
3 года*
31.09%
5 лет*
21.81%
10 лет*
54.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE VIX Volatility Index

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с XXXX
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с TSMAMD с MUAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

^VVIX vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VVIX c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VVIXAMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.73

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.48

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

4.02

-4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

8.17

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VVIX vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VVIXAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.73

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.93

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.13

-0.10

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и AMD составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и AMD

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и AMD.

Загрузка...

Показатели просадок

^VVIXAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.10%

-96.59%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-27.76%

-24.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-65.45%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-65.45%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.44%

-17.72%

-26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.32%

-56.89%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.71%

13.67%

+22.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и AMD

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 36.03% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VVIXAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.03%

15.60%

+20.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.57%

49.24%

+20.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.47%

64.83%

+30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.93%

53.46%

+34.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.82%

58.63%

+27.19%