PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VIX и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 64.15%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 6.48% против 7.92% соответственно.

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Доходность на риск

^VIX vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.79

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.09

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

6.37

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.57

-0.57

Корреляция

Корреляция между ^VIX и XYLD составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и XYLD

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

^VIXXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-33.46%

-55.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-10.14%

-64.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-18.66%

-55.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-33.46%

-52.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.32%

-2.94%

-67.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-3.76%

-60.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.08%

1.73%

+44.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и XYLD

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 48.46% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VIXXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.46%

4.03%

+44.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.57%

5.83%

+87.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.41%

13.99%

+125.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.25%

11.30%

+113.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.98%

14.23%

+121.75%