Сравнение ^VIX с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XYLD.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и XYLD составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XYLD
Основные характеристики
^VIX:
0.05
XYLD:
2.63
^VIX:
1.37
XYLD:
3.67
^VIX:
1.16
XYLD:
1.66
^VIX:
0.09
XYLD:
3.73
^VIX:
0.18
XYLD:
24.12
^VIX:
43.78%
XYLD:
0.80%
^VIX:
148.67%
XYLD:
7.37%
^VIX:
-88.70%
XYLD:
-33.46%
^VIX:
-80.00%
XYLD:
-0.35%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: -0.39% против 7.33% соответственно.
^VIX
-4.67%
-6.55%
-18.80%
29.32%
1.30%
-0.39%
XYLD
2.33%
1.70%
15.23%
19.20%
6.75%
7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VIX и XYLD
^VIX
XYLD
Сравнение ^VIX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XYLD
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XYLD
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 34.56% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.