PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с XYLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XYLD.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и XYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.24

XYLD:

0.53

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.85

XYLD:

0.86

Коэф-т Омега

^VIX:

1.22

XYLD:

1.16

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.46

XYLD:

0.51

Коэф-т Мартина

^VIX:

0.83

XYLD:

2.09

Индекс Язвы

^VIX:

47.57%

XYLD:

3.81%

Дневная вол-ть

^VIX:

172.96%

XYLD:

15.28%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

^VIX:

-78.44%

XYLD:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 3.40% против 6.39% соответственно.

^VIX

С начала года

2.77%

1 месяц

-40.80%

6 месяцев

24.60%

1 год

43.21%

5 лет

-10.83%

10 лет

3.40%

XYLD

С начала года

-4.47%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-1.58%

1 год

7.98%

5 лет

9.71%

10 лет

6.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и XYLD

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и XYLD

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.67% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...