Сравнение ^VIX с XYLD

С начала года, ^VIX показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции ^VIX превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 7.02% против 6.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 82.11% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.