Сравнение ^VIX с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XYLD.
Основные характеристики
| ^VIX | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.61% | 15.98% |
| Дох-ть за 1 год | -0.99% | 19.03% |
| Дох-ть за 3 года | -4.71% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.97% | 6.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.50% | 6.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 0.32 | 24.35 |
| Индекс Язвы | 33.14% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 119.90% | 6.87% |
| Макс. просадка | -88.70% | -33.46% |
| Текущая просадка | -83.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^VIX и XYLD составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XYLD
С начала года, ^VIX показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 0.50% против 6.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XYLD
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XYLD
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.87% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.