PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^VIX (CBOE Volatility Index) is an index, while XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, ^VIX returned 1.21%/yr vs 8.23%/yr for XYLD. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 1.21% против 8.23% соответственно.

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^VIX и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between ^VIX and XYLD is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

-0.68

The correlation between ^VIX and XYLD has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

^VIX vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.74

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.90

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.65

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.39

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

18.02

-18.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.74

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.69

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.58

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.60

-0.61

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и XYLD

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^VIXXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-33.46%

-55.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-5.29%

-45.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.26%

-15.53%

-58.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-18.66%

-55.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-33.46%

-52.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.38%

0.00%

-81.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.11%

-3.72%

-60.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

0.99%

+31.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и XYLD

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^VIXXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.64%

0.85%

+14.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.64%

5.37%

+73.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.69%

6.54%

+106.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

11.22%

+112.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.80%

14.21%

+121.59%

Часто задаваемые вопросы

^VIX and XYLD have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (15.64%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, ^VIX dropped -88.70% vs XYLD's -33.46%.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^VIX и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор