Сравнение ^VIX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или MGK.
Основные характеристики
| ^VIX | MGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.61% | 31.56% |
| Дох-ть за 1 год | -0.99% | 38.39% |
| Дох-ть за 3 года | -4.71% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.97% | 20.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.50% | 16.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.32 | 11.51 |
| Индекс Язвы | 33.14% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 119.90% | 17.25% |
| Макс. просадка | -88.70% | -48.36% |
| Текущая просадка | -83.05% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между ^VIX и MGK составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и MGK
С начала года, ^VIX показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 31.56%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 0.50% против 16.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и MGK
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и MGK
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.87% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.