PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VIX с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VIX и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 64.15%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 6.48% против 16.97% соответственно.

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

^VIX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VIX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIXMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.85

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.23

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

4.27

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VIX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VIXMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.85

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.60

-0.59

Корреляция

Корреляция между ^VIX и MGK составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и MGK

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

^VIXMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.70%

-47.97%

-40.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-16.85%

-57.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.26%

-36.01%

-38.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.66%

-36.01%

-49.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.32%

-12.56%

-57.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.04%

-7.51%

-56.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.08%

4.87%

+41.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и MGK

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 48.46% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VIXMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.46%

7.13%

+41.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.57%

12.93%

+80.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.41%

23.35%

+116.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.25%

22.63%

+102.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.98%

21.82%

+114.16%