PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с MGK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или MGK.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и MGK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.24

MGK:

0.73

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.85

MGK:

1.29

Коэф-т Омега

^VIX:

1.22

MGK:

1.18

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.46

MGK:

0.91

Коэф-т Мартина

^VIX:

0.83

MGK:

3.05

Индекс Язвы

^VIX:

47.57%

MGK:

7.01%

Дневная вол-ть

^VIX:

172.96%

MGK:

25.91%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

^VIX:

-78.44%

MGK:

-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 3.40% против 16.07% соответственно.

^VIX

С начала года

2.77%

1 месяц

-40.80%

6 месяцев

24.60%

1 год

43.21%

5 лет

-10.83%

10 лет

3.40%

MGK

С начала года

0.68%

1 месяц

14.29%

6 месяцев

2.28%

1 год

18.83%

5 лет

19.16%

10 лет

16.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и MGK

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и MGK

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 31.67% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...