Сравнение ^STOXX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или URTH.
Основные характеристики
| ^STOXX | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.43% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | 12.72% | 25.08% |
| Дох-ть за 3 года | 3.59% | 7.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.44% | 12.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.90% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 10.17% | 12.31% |
| Макс. просадка | -61.04% | -34.01% |
| Текущая просадка | -1.99% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между ^STOXX и URTH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и URTH
С начала года, ^STOXX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 3.90% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^STOXX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и URTH
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и URTH
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.11%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.