PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^STOXX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с URTH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^STOXX и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.75%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%
URTH
iShares MSCI World ETF		-0.41%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%
Разные валюты инструментов

^STOXX торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 5.96% против 12.03% соответственно.

^STOXX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.12%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.66%
10 лет*
5.96%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.81%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STOXX Europe 600 Index

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Доходность на риск

^STOXX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^STOXX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^STOXXURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.62

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.95

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

4.13

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^STOXX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^STOXXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.70

-0.40

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и URTH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и URTH

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

^STOXXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-34.01%

-27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.06%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-26.05%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-34.01%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.54%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-4.42%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.49%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и URTH

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^STOXXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.62%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.47%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

19.10%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

15.35%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

17.27%

-1.98%