PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SSMI с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSMI с BRK-B

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SSMI или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и BRK-B составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SSMI:

0.26

BRK-B:

1.27

Коэф-т Сортино

^SSMI:

0.59

BRK-B:

1.88

Коэф-т Омега

^SSMI:

1.09

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

^SSMI:

0.35

BRK-B:

3.02

Коэф-т Мартина

^SSMI:

1.31

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

^SSMI:

4.68%

BRK-B:

3.50%

Дневная вол-ть

^SSMI:

15.66%

BRK-B:

19.73%

Макс. просадка

^SSMI:

-56.31%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^SSMI:

-7.19%

BRK-B:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.99% против 13.52% соответственно.

^SSMI

С начала года

5.33%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

2.66%

1 год

3.96%

5 лет

4.88%

10 лет

2.99%

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

10.04%

1 год

24.81%

5 лет

24.81%

10 лет

13.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SSMI и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSMI
Ранг риск-скорректированной доходности ^SSMI, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SSMI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и BRK-B

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и BRK-B

Текущая волатильность для Swiss Market Index (^SSMI) составляет 6.44%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что ^SSMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...