Сравнение ^SSMI с BRK-B
^SSMI (Swiss Market Index) is an index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^SSMI returned 5.03%/yr vs 10.62%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^SSMI и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^SSMI торгуется в CHF, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^SSMI показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.03% против 10.62% соответственно.
^SSMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 5.03%
BRK-B
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам ^SSMI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SSMI Swiss Market Index | 0.56% | 14.37% | 4.16% | 3.81% | -16.67% | 20.29% | 0.82% | 25.95% | -10.15% | 14.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -5.27% | -3.11% | 37.11% | 5.12% | 4.73% | 32.75% | -6.26% | 9.05% | 4.01% | 16.46% |
Correlation
The correlation between ^SSMI and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ^SSMI and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SSMI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
^SSMI
BRK-B
Сравнение ^SSMI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SSMI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.48 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -0.97 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SSMI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.39 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ^SSMI и BRK-B
Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SSMI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -56.34% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -12.50% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -23.79% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -23.79% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | -29.23% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -20.29% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -14.60% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 6.18% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SSMI и BRK-B
Swiss Market Index (^SSMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.54% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SSMI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.61% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 12.05% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 15.60% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 18.31% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 20.94% | -6.66% |
Часто задаваемые вопросы
^SSMI and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.61%) compared to ^SSMI (3.54%). In terms of maximum drawdown, ^SSMI dropped -56.31% vs BRK-B's -56.34%.
^SSMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SSMI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор