PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SSMI с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и BRK-B составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.71%
12.22%
^SSMI
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SSMI:

0.34

BRK-B:

1.92

Коэф-т Сортино

^SSMI:

0.53

BRK-B:

2.71

Коэф-т Омега

^SSMI:

1.07

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

^SSMI:

0.27

BRK-B:

3.68

Коэф-т Мартина

^SSMI:

1.25

BRK-B:

8.80

Индекс Язвы

^SSMI:

3.13%

BRK-B:

3.17%

Дневная вол-ть

^SSMI:

11.58%

BRK-B:

14.52%

Макс. просадка

^SSMI:

-56.31%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^SSMI:

-10.65%

BRK-B:

-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.64% соответственно.


^SSMI

С начала года

4.05%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-3.37%

1 год

4.81%

5 лет

1.55%

10 лет

2.59%

BRK-B

С начала года

28.00%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

12.22%

1 год

27.67%

5 лет

15.11%

10 лет

11.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SSMI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SSMI, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50-0.241.67
Коэффициент Сортино ^SSMI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.252.39
Коэффициент Омега ^SSMI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.400.971.31
Коэффициент Кальмара ^SSMI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.223.16
Коэффициент Мартина ^SSMI, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.597.52
^SSMI
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.24
1.67
^SSMI
BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и BRK-B

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.37%
-5.50%
^SSMI
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и BRK-B

Текущая волатильность для Swiss Market Index (^SSMI) составляет 3.29%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что ^SSMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.29%
3.53%
^SSMI
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab