PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSMI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSMI с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSMI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSMI
Swiss Market Index		-2.15%14.37%4.16%3.81%-16.67%20.29%0.82%25.95%-10.15%14.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.34%-3.11%37.11%5.12%4.73%32.75%-6.26%9.05%4.01%16.46%
Разные валюты инструментов

^SSMI торгуется в CHF, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.32% против 10.76% соответственно.

^SSMI

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
4.46%
1 год
3.13%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.32%

BRK-B

1 день
0.42%
1 месяц
1.35%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-3.54%
1 год
-19.50%
3 года*
10.44%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Market Index

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

^SSMI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSMI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSMIBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.91

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-1.16

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.80

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

-1.14

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSMI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSMIBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.91

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.02

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и BRK-B составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и BRK-B

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSMIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-53.86%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-14.95%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-26.58%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-29.57%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-11.57%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-11.07%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

8.75%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и BRK-B

Swiss Market Index (^SSMI) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ^SSMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSMIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.25%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

12.37%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

21.41%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

18.33%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

20.99%

-6.74%