PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXEW с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEW с VTV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXEW и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.81%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%26.57%-9.43%16.68%
VTV
Vanguard Value ETF		3.71%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.40% против 11.89% соответственно.

^SPXEW

1 день
0.30%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.32%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.40%

VTV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.03%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.12%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted Index

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с PFGC^SPXEW с VADDX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

^SPXEW vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXEW c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXEWVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.09

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.57

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.48

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

6.62

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXEW vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXEWVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и VTV

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXEWVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.83%

-59.27%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-7.89%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-17.04%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-36.78%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.43%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-7.92%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и VTV

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXEWVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.63%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.71%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

14.89%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.88%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

16.66%

+1.77%