Сравнение ^SPXEW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SCHD
Основные характеристики
^SPXEW:
1.13
SCHD:
1.17
^SPXEW:
1.61
SCHD:
1.72
^SPXEW:
1.20
SCHD:
1.21
^SPXEW:
1.80
SCHD:
1.65
^SPXEW:
5.63
SCHD:
5.56
^SPXEW:
2.32%
SCHD:
2.36%
^SPXEW:
11.53%
SCHD:
11.24%
^SPXEW:
-60.83%
SCHD:
-33.37%
^SPXEW:
-5.05%
SCHD:
-5.73%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SPXEW показывает доходность 12.55%, а SCHD немного выше – 12.72%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.97% соответственно.
^SPXEW
12.55%
-4.08%
7.92%
13.07%
8.98%
8.17%
SCHD
12.72%
-5.15%
8.36%
13.14%
11.20%
10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SCHD
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SCHD
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.