Сравнение ^SPXEW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SCHD
Основные характеристики
^SPXEW:
0.12
SCHD:
0.27
^SPXEW:
0.29
SCHD:
0.48
^SPXEW:
1.04
SCHD:
1.07
^SPXEW:
0.11
SCHD:
0.27
^SPXEW:
0.46
SCHD:
1.05
^SPXEW:
4.43%
SCHD:
4.09%
^SPXEW:
16.70%
SCHD:
15.83%
^SPXEW:
-60.83%
SCHD:
-33.37%
^SPXEW:
-13.13%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.08% против 10.27% соответственно.
^SPXEW
-7.14%
-6.87%
-10.55%
2.07%
11.81%
7.08%
SCHD
-6.12%
-8.49%
-10.14%
4.46%
12.75%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и SCHD
^SPXEW
SCHD
Сравнение ^SPXEW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SCHD
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SCHD
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.