PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPTSX60 с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с RY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index) is an index, while RY (Royal Bank of Canada) is a stock. Over the past 10 years, ^SPTSX60 returned 9.45%/yr vs 18.98%/yr for RY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^SPTSX60 торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 25.95%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 9.45% против 18.98% соответственно.

^SPTSX60

1 день
1.24%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.58%
1 год
29.93%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.37%
10 лет*
9.45%

RY

1 день
0.96%
1 месяц
10.59%
С начала года
25.95%
6 месяцев
25.52%
1 год
69.97%
3 года*
37.92%
5 лет*
22.57%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SPTSX60 и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		10.45%25.48%17.19%8.21%-9.17%24.37%1.95%18.11%-10.46%6.63%
RY
Royal Bank of Canada		25.95%39.61%34.28%10.04%-2.17%34.05%5.85%15.22%-5.56%16.49%

Correlation

The correlation between ^SPTSX60 and RY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2003 г.

0.59

The correlation between ^SPTSX60 and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX 60 Index

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с AAPL
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

^SPTSX60 vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPTSX60 c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^SPTSX60RYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
4.54

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
6.26

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.81

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

8.68

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

31.16

-13.26

^SPTSX60 vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и RY

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке RY в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SPTSX60RYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-53.85%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.11%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-16.37%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-20.93%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-34.52%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-6.42%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.25%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и RY

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 3.41%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SPTSX60RYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.66%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

11.79%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

15.51%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

18.61%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

20.44%

-5.33%

Часто задаваемые вопросы

^SPTSX60 and RY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RY has higher volatility (3.66%) compared to ^SPTSX60 (3.41%). In terms of maximum drawdown, ^SPTSX60 dropped -54.11% vs RY's -53.85%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SPTSX60 и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор