PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPTSX60 с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с RY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Royal Bank of Canada (RY).

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPTSX60 и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		2.88%25.48%17.19%8.21%-9.17%24.37%1.95%18.11%-10.46%6.63%
RY
Royal Bank of Canada		-2.24%39.58%34.43%10.24%-1.45%32.90%6.59%14.27%-5.49%16.99%
Разные валюты инструментов

^SPTSX60 торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у RY с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 9.29% против 16.01% соответственно.

^SPTSX60

1 день
0.44%
1 месяц
-3.66%
С начала года
2.88%
6 месяцев
7.88%
1 год
27.28%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.05%
10 лет*
9.29%

RY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
11.30%
1 год
42.94%
3 года*
25.05%
5 лет*
18.57%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX 60 Index

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с AAPL
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с TD.TORY с BMORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

^SPTSX60 vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPTSX60 c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPTSX60RYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.84

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.84

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

5.32

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

18.58

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPTSX60 vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPTSX60RYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.84

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.87

-0.53

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и RY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и RY

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки RY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и RY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPTSX60RYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-62.90%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-10.04%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-28.36%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-39.95%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-6.86%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-9.37%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.66%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и RY

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPTSX60RYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.66%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.02%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

15.21%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

14.84%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.78%

-1.69%