PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPSUPX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPSUPX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPSUPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPSUPX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPSUPX
S&P Composite 1500 Index		-3.42%15.51%22.24%23.41%-19.12%26.66%15.81%28.34%-6.77%18.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPSUPX показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^SPSUPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.94% против 14.06% соответственно.

^SPSUPX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-1.56%
1 год
16.75%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.94%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Composite 1500 Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SPSUPX:
^SPSUPX с PPA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^SPSUPX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPSUPX
Ранг доходности на риск ^SPSUPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPSUPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPSUPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPSUPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPSUPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPSUPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPSUPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPSUPXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.53

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.27

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPSUPX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPSUPX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPSUPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPSUPXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между ^SPSUPX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPSUPX и SPY

Максимальная просадка ^SPSUPX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPSUPX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPSUPXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-55.19%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.05%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-24.50%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-33.72%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.53%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-9.09%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.54%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPSUPX и SPY

S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.40% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPSUPXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.35%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.50%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

19.06%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.06%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.92%

+0.23%