PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SPSUPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^SPSUPXSPY
Дох-ть с нач. г.16.51%17.92%
Дох-ть за 1 год21.86%24.34%
Дох-ть за 3 года8.58%10.54%
Дох-ть за 5 лет13.13%15.24%
Дох-ть за 10 лет10.72%12.93%
Коэф-т Шарпа2.012.25
Дневная вол-ть11.32%11.21%
Макс. просадка-56.77%-55.19%
Текущая просадка-1.37%-1.40%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ^SPSUPX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^SPSUPX и SPY

С начала года, ^SPSUPX показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции ^SPSUPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,127.34%
1,899.15%
^SPSUPX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P Composite 1500 Index

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SPSUPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^SPSUPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPSUPX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SPSUPX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SPSUPX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SPSUPX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SPSUPX, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.15
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.75

Сравнение коэффициента Шарпа ^SPSUPX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ^SPSUPX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^SPSUPX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.01
2.25
^SPSUPX
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^SPSUPX и SPY

Максимальная просадка ^SPSUPX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPSUPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.37%
-1.40%
^SPSUPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPSUPX и SPY

S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.47% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.47%
2.59%
^SPSUPX
SPY