Сравнение ^SPSUPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPSUPX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^SPSUPX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPSUPX и SPY
Основные характеристики
^SPSUPX:
0.43
SPY:
0.54
^SPSUPX:
0.74
SPY:
0.90
^SPSUPX:
1.11
SPY:
1.13
^SPSUPX:
0.44
SPY:
0.57
^SPSUPX:
1.70
SPY:
2.24
^SPSUPX:
4.96%
SPY:
4.82%
^SPSUPX:
19.39%
SPY:
20.02%
^SPSUPX:
-56.77%
SPY:
-55.19%
^SPSUPX:
-7.93%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPSUPX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции ^SPSUPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.33% соответственно.
^SPSUPX
-3.97%
13.76%
-5.73%
8.29%
13.94%
10.10%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPSUPX и SPY
^SPSUPX
SPY
Сравнение ^SPSUPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPSUPX и SPY
Максимальная просадка ^SPSUPX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPSUPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPSUPX и SPY
Текущая волатильность для S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) составляет 11.19%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что ^SPSUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.