Сравнение ^SPSUPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPSUPX или SPY.
Основные характеристики
| ^SPSUPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.13% | 24.15% |
| Дох-ть за 1 год | 36.64% | 38.94% |
| Дох-ть за 3 года | 8.68% | 10.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.11% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.47% | 13.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 18.21 | 20.13 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 12.32% |
| Макс. просадка | -56.77% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^SPSUPX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPSUPX и SPY
С начала года, ^SPSUPX показывает доходность 22.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции ^SPSUPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.47% против 13.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPSUPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPSUPX и SPY
Максимальная просадка ^SPSUPX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPSUPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPSUPX и SPY
S&P Composite 1500 Index (^SPSUPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.56% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.