PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP600 с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP600 и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP600
S&P 600		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 8.26% против 16.97% соответственно.

^SP600

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 600

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с VGIT
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

^SP600 vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP600 c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP600MGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.85

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

4.27

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP600 vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP600MGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и MGK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и MGK

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP600MGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-47.97%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-16.85%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-36.01%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-36.01%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-12.56%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-7.51%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.87%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и MGK

Текущая волатильность для S&P 600 (^SP600) составляет 6.26%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP600MGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.13%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.93%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

23.35%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

22.63%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

21.82%

+1.37%