Сравнение ^SP500TR с DDM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP500TR с DDM

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).

DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или DDM.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и DDM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

DDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.36

DDM:

0.20

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

0.63

DDM:

0.52

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.09

DDM:

1.07

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.36

DDM:

0.21

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

1.69

DDM:

0.82

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.00%

DDM:

7.89%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

18.90%

DDM:

32.75%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

DDM:

-81.70%

Текущая просадка

^SP500TR:

-11.97%

DDM:

-21.94%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -7.89%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -12.25%. За последние 10 лет акции ^SP500TR уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 12.02% против 15.04% соответственно.

^SP500TR

С начала года

-7.89%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-6.58%

1 год

8.06%

5 лет

15.85%

10 лет

12.02%

DDM

С начала года

-12.25%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-13.97%

1 год

7.99%

5 лет

20.39%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и DDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP500TR: 0.36

DDM: 0.20

Коэффициент Сортино

^SP500TR: 0.63

DDM: 0.52

Коэффициент Омега

^SP500TR: 1.09

DDM: 1.07

Коэффициент Кальмара

^SP500TR: 0.36

DDM: 0.21

Коэффициент Мартина

^SP500TR: 1.69

DDM: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

DDM

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и DDM

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

DDM

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и DDM

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 13.53%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

DDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP500TR с DDM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и DDM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и DDM

^SP500TR

DDM

Сравнение ^SP500TR c DDM - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и DDM

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и DDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество