PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP400 с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP400 с VGIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SP400 (S&P 400 Index) is an index, while VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Over the past 10 years, ^SP400 returned 9.55%/yr vs 1.26%/yr for VGIT. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции ^SP400 превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 9.55% против 1.26% соответственно.

^SP400

1 день
0.39%
1 месяц
2.80%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.48%
1 год
24.49%
3 года*
14.95%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.55%

VGIT

1 день
0.14%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.19%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SP400 и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP400
S&P 400 Index		13.94%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.32%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Correlation

The correlation between ^SP400 and VGIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.21

The correlation between ^SP400 and VGIT shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 400 Index

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с SSO^SP400 с VOO^SP400 с ^GSPC
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

^SP400 vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP400 c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP400VGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.96

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.44

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.13

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

3.36

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP400 vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP400VGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.96

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и VGIT

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SP400VGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-16.05%

-40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-2.83%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-4.34%

-20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-15.02%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-16.05%

-26.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.26%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-3.52%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.95%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и VGIT

S&P 400 Index (^SP400) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SP400VGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.06%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

2.33%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

3.38%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

5.38%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

4.50%

+16.50%

Часто задаваемые вопросы

^SP400 and VGIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^SP400 has higher volatility (4.21%) compared to VGIT (1.06%). In terms of maximum drawdown, ^SP400 dropped -56.32% vs VGIT's -16.05%.

^SP400 currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SP400 и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор