PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP400 с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP400 с HON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и Honeywell International Inc (HON).

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP400 и HON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP400
S&P 400 Index		3.02%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%
HON
Honeywell International Inc		17.55%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 8.90% против 10.62% соответственно.

^SP400

1 день
0.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.99%
1 год
15.98%
3 года*
10.67%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.90%

HON

1 день
0.96%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.46%
1 год
15.86%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 400 Index

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с ^GSPC^SP400 с VOO^SP400 с VGIT
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с VRSK

Доходность на риск

^SP400 vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP400 c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP400HONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.63

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.07

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

1.92

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP400 vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HON равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP400HONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.19

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и HON составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и HON

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и HON.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP400HONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-70.09%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-16.03%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-27.13%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-43.01%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-8.00%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-20.31%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

8.73%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и HON

S&P 400 Index (^SP400) и Honeywell International Inc (HON) имеют волатильность 6.38% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP400HONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.54%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

16.35%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

25.40%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

21.39%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

23.26%

-2.29%