PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SOX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SOX с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Semiconductor Index (^SOX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SOX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Semiconductor Index (^SOX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SOX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SOX
PHLX Semiconductor Index		10.15%42.23%19.27%64.90%-35.83%41.16%51.14%60.12%-7.81%38.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ^SOX показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ^SOX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 27.61% против -1.39% соответственно.

^SOX

1 день
2.82%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.15%
6 месяцев
20.03%
1 год
82.19%
3 года*
34.16%
5 лет*
19.22%
10 лет*
27.61%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Semiconductor Index

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с ^NDX^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с CHPS
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

^SOX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SOX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SOXTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

-0.13

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

-0.10

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

-0.06

+4.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.25

-0.13

+17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SOX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SOX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SOX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SOXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.13

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.37

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

-0.09

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.11

Корреляция

Корреляция между ^SOX и TLT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SOX и TLT

Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

^SOXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-48.35%

-38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-9.23%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-43.70%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-48.35%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-40.23%

+32.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.68%

-13.62%

-26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.39%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SOX и TLT

PHLX Semiconductor Index (^SOX) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SOXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

3.71%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

6.61%

+19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

11.40%

+28.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

15.88%

+20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

14.93%

+18.55%