Сравнение ^SOX с TLT
^SOX (PHLX Semiconductor Sector Index) is an index, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, ^SOX returned 31.55%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности ^SOX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SOX показывает доходность 69.54%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции ^SOX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 31.55% против -2.23% соответственно.
^SOX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- 57.61%
- С начала года
- 69.54%
- 1 год
- 115.92%
- 3 года*
- 48.07%
- 5 лет*
- 28.62%
- 10 лет*
- 31.55%
- Всё время*
- 15.34%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам ^SOX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SOX PHLX Semiconductor Sector Index | 69.54% | 42.23% | 19.27% | 64.90% | -35.83% | 41.16% | 51.14% | 60.12% | -7.81% | 38.23% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between ^SOX and TLT is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.22 |
The correlation between ^SOX and TLT shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SOX vs. TLT — Ранг доходности на риск
^SOX
TLT
Сравнение ^SOX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Sector Index (^SOX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SOX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | -0.22 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | -0.48 | +16.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SOX и TLT
Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SOX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -48.35% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -7.74% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.66% | -14.79% | -24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -43.70% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -48.35% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -41.60% | +23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -14.00% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 3.65% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SOX и TLT
PHLX Semiconductor Sector Index (^SOX) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SOX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 2.51% | +14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.95% | 6.88% | +31.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 9.25% | +34.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 15.74% | +22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 14.83% | +20.12% |
Часто задаваемые вопросы
^SOX and TLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^SOX has higher volatility (17.07%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, ^SOX dropped -87.15% vs TLT's -48.35%.
^SOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SOX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор