PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SOX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SOX с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SOX (PHLX Semiconductor Index) is an index, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, ^SOX returned 34.48%/yr vs -1.56%/yr for TLT. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^SOX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Semiconductor Index (^SOX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SOX показывает доходность 92.25%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции ^SOX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 34.48% против -1.56% соответственно.

^SOX

1 день
-2.15%
1 месяц
24.01%
С начала года
92.25%
6 месяцев
88.71%
1 год
170.55%
3 года*
58.13%
5 лет*
33.48%
10 лет*
34.48%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SOX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SOX
PHLX Semiconductor Index		92.25%42.23%19.27%64.90%-35.83%41.16%51.14%60.12%-7.81%38.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between ^SOX and TLT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.22

The correlation between ^SOX and TLT shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Semiconductor Index

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с ^NDX^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с ^IXIC
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

^SOX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SOX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SOXTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.06
0.36

+4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
0.59

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.07

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.97

0.46

+10.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.03

1.14

+40.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SOX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SOX на текущий момент составляет 5.06, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SOX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SOXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06

0.36

+4.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.40

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

-0.11

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ^SOX и TLT

Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SOXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-48.35%

-38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-7.58%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.66%

-19.18%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-43.70%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-48.35%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-40.31%

+38.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.47%

-13.82%

-25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.05%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SOX и TLT

PHLX Semiconductor Index (^SOX) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SOXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

2.71%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

6.50%

+20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.94%

9.77%

+24.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.42%

15.86%

+20.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

14.90%

+18.98%

Часто задаваемые вопросы

^SOX and TLT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^SOX has higher volatility (13.59%) compared to TLT (2.71%). In terms of maximum drawdown, ^SOX dropped -87.15% vs TLT's -48.35%.

^SOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SOX и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор