PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SIXB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXB с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector Index (^SIXB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SIXB или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^SIXB и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^SIXB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector Index (^SIXB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.60%
552.28%
^SIXB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXB:

-0.29

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

^SIXB:

-0.29

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

^SIXB:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^SIXB:

-0.24

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

^SIXB:

-0.71

VOO:

2.42

Индекс Язвы

^SIXB:

7.87%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

^SIXB:

19.37%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

^SIXB:

-60.98%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^SIXB:

-14.71%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXB показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции ^SIXB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.13% против 12.02% соответственно.

^SIXB

С начала года

-1.09%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-5.69%

5 лет

10.91%

10 лет

5.13%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXB
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXB, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SIXB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector Index (^SIXB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SIXB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SIXB: -0.29
VOO: 0.50
Коэффициент Сортино ^SIXB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^SIXB: -0.29
VOO: 0.82
Коэффициент Омега ^SIXB, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SIXB: 0.96
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара ^SIXB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SIXB: -0.24
VOO: 0.51
Коэффициент Мартина ^SIXB, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^SIXB: -0.71
VOO: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXB на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.50
^SIXB
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^SIXB и VOO

Максимальная просадка ^SIXB за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.71%
-10.56%
^SIXB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXB и VOO

Materials Select Sector Index (^SIXB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.90% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.90%
13.97%
^SIXB
VOO