PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^OEX с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^OEX с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY).

Доходность

Сравнение доходности ^OEX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^OEX и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^OEX
S&P 100 Index		-6.49%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^OEX показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 13.32% против 31.41% соответственно.

^OEX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
17.96%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
13.32%

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с ^OEX:
^OEX с SPY^OEX с ^GSPC^OEX с VOO^OEX с QQQ^OEX с AMOMX^OEX с ^NDX^OEX с SPOT
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

^OEX vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^OEX
Ранг доходности на риск ^OEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^OEX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^OEXLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.46

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.90

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.54

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

1.33

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^OEX vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^OEX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^OEX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^OEXLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.46

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.26

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между ^OEX и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^OEX и LLY

Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

^OEXLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-68.24%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-30.26%

+18.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-34.48%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-34.48%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-13.86%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-19.25%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

12.39%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ^OEX и LLY

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 5.63%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^OEXLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

9.94%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

26.02%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

42.60%

-23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

32.17%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

29.82%

-11.38%