Сравнение ^OEX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или LLY.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и LLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и LLY
Основные характеристики
^OEX:
2.09
LLY:
0.82
^OEX:
2.77
LLY:
1.30
^OEX:
1.38
LLY:
1.17
^OEX:
3.00
LLY:
1.05
^OEX:
12.66
LLY:
2.55
^OEX:
2.33%
LLY:
10.02%
^OEX:
14.13%
LLY:
31.37%
^OEX:
-61.31%
LLY:
-68.27%
^OEX:
-0.30%
LLY:
-18.05%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.90% против 29.56% соответственно.
^OEX
3.14%
0.08%
13.53%
28.62%
15.17%
12.90%
LLY
1.74%
-1.29%
-2.09%
25.96%
43.34%
29.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и LLY
^OEX
LLY
Сравнение ^OEX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и LLY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и LLY
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 4.59%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.