PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY500 с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^NIFTY500 (Nifty 500) is an index, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, ^NIFTY500 returned 12.66%/yr vs 12.71%/yr for VWO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 19.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NIFTY500 имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции VWO немного впереди с 12.71%.

^NIFTY500

1 день
0.20%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-1.36%
3 года*
12.36%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.66%

VWO

1 день
0.05%
1 месяц
2.24%
С начала года
19.61%
6 месяцев
21.08%
1 год
44.38%
3 года*
24.08%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY500
Nifty 500		-5.76%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		19.61%31.61%13.94%10.01%-9.16%3.27%18.07%23.81%-7.05%23.32%

Correlation

The correlation between ^NIFTY500 and VWO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty 500

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY500 c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY500VWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
3.07

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
4.07

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.56

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

5.45

-5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

19.43

-19.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY500 vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY500VWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

3.07

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и VWO

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки VWO в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NIFTY500VWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-58.97%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-8.19%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-14.84%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-24.86%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.30%

-28.59%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-0.90%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-9.28%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.29%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и VWO

Текущая волатильность для Nifty 500 (^NIFTY500) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NIFTY500VWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.24%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.09%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

14.58%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.03%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.33%

-1.15%

Часто задаваемые вопросы

^NIFTY500 and VWO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.24%) compared to ^NIFTY500 (4.01%). In terms of maximum drawdown, ^NIFTY500 dropped -68.02% vs VWO's -58.97%.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NIFTY500 и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор