Сравнение ^NIFTY500 с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY500 или VWO.
Основные характеристики
| ^NIFTY500 | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.16% | 8.69% |
| Дох-ть за 1 год | 35.93% | 12.90% |
| Дох-ть за 3 года | 17.22% | -2.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.69% | 4.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.37% | 2.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 13.47% |
| Макс. просадка | -68.02% | -67.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -12.51% |
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY500 и VWO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY500 и VWO
С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 14.37% против 2.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NIFTY500 c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY500 и VWO
Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY500 и VWO
Текущая волатильность для Nifty 500 (^NIFTY500) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.