PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY500 с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY500
Nifty 500		-12.30%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		4.60%31.61%13.94%10.01%-9.16%3.27%18.07%23.81%-7.05%23.32%
Разные валюты инструментов

^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.50% против 11.38% соответственно.

^NIFTY500

1 день
1.98%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.69%
1 год
-0.64%
3 года*
12.87%
5 лет*
10.90%
10 лет*
12.50%

VWO

1 день
0.03%
1 месяц
-3.59%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.57%
1 год
33.40%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty 500

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY500 c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY500VWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

2.04

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

2.72

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.02

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

13.18

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY500 vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY500VWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.04

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и VWO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и VWO

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки VWO в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

^NIFTY500VWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-67.68%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.23%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-32.80%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.30%

-36.39%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-8.13%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-15.93%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и VWO

Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NIFTY500VWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.11%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.28%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

16.44%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

15.87%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.29%

-1.16%