Сравнение ^NIFTY500 с VWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и VWO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
^NIFTY500 Nifty 500	-12.29%	6.69%	15.16%	25.76%	4.09%	28.86%	16.67%	7.66%	-3.38%	35.91%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.58%	31.61%	13.94%	10.01%	-9.16%	3.27%	18.07%	23.81%	-7.05%	23.32%

Разные валюты инструментов

^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.44% против 11.44% соответственно.

^NIFTY500

1 день: 0.02%

1 месяц: -8.31%

С начала года: -12.29%

6 месяцев: -8.68%

1 год: -1.54%

3 года*: 12.77%

5 лет*: 10.91%

10 лет*: 12.44%

VWO

1 день: -0.98%

1 месяц: -1.56%

С начала года: 3.58%

6 месяцев: 5.22%

1 год: 32.15%

3 года*: 18.13%

5 лет*: 8.74%

10 лет*: 11.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nifty 500

Название символа

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ^NIFTY500:

^NIFTY500 с SPY ^NIFTY500 с DAX ^NIFTY500 с VOO ^NIFTY500 с XNIF.L ^NIFTY500 с NFTY ^NIFTY500 с ^GSPC ^NIFTY500 с VGT

Часто сравнивают с VWO:

VWO с VEA VWO с IEMG VWO с VXUS VWO с EEM VWO с VTI VWO с VOO VWO с VEMAX

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^NIFTY500

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY500 c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	^NIFTY500	VWO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.11	1.96	-2.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.05	2.62	-2.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.39	-0.40
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.16	2.85	-3.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.63	12.26	-12.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY500 vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	^NIFTY500	VWO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.11	1.96	-2.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77	0.55	+0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.66	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.35	+0.20

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и VWO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и VWO

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки VWO в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

	^NIFTY500	VWO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.02%	-67.68%	-0.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.82%	-11.17%	-3.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.84%	-32.80%	+13.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.30%	-36.39%	-1.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.53%	-8.80%	-5.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.66%	-15.93%	-5.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.71%	3.27%	+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и VWO

Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	^NIFTY500	VWO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.98%	6.13%	+1.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.74%	11.32%	-0.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.57%	16.47%	-1.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.36%	15.87%	-1.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.12%	17.29%	-1.17%

Сравнение ^NIFTY500 с VWO

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и VWO

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и VWO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

^NIFTY500

VWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. VWO — Ранг доходности на риск

^NIFTY500

VWO

Сравнение ^NIFTY500 c VWO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

^NIFTY500 vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и VWO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и VWO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)