PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY500 с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY500
Nifty 500		-12.30%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%
ARKK
ARK Innovation ETF		-7.76%41.98%11.69%70.20%-63.42%-22.08%159.07%38.50%12.89%75.69%
Разные валюты инструментов

^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как ARKK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKK были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 12.50% против 18.43% соответственно.

^NIFTY500

1 день
1.98%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.69%
1 год
-0.64%
3 года*
12.87%
5 лет*
10.90%
10 лет*
12.50%

ARKK

1 день
0.93%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-17.28%
1 год
55.57%
3 года*
24.71%
5 лет*
-6.17%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty 500

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY500 c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY500ARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.32

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.99

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.09

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

5.15

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY500 vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY500ARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.32

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.14

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и ARKK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и ARKK

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что меньше максимальной просадки ARKK в -78.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

^NIFTY500ARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-80.97%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-31.35%

+16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-77.23%

+58.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.30%

-80.97%

+42.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-55.71%

+41.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-29.81%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

12.16%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и ARKK

Текущая волатильность для Nifty 500 (^NIFTY500) составляет 7.99%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NIFTY500ARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

11.34%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

27.15%

-16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

42.28%

-27.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

45.54%

-31.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

39.18%

-23.05%