PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NIFTY200 с VV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY200 и VV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY200 и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
264.75%
499.77%
^NIFTY200
VV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY200:

0.95

VV:

2.21

Коэф-т Сортино

^NIFTY200:

1.29

VV:

2.93

Коэф-т Омега

^NIFTY200:

1.20

VV:

1.41

Коэф-т Кальмара

^NIFTY200:

1.26

VV:

3.29

Коэф-т Мартина

^NIFTY200:

3.95

VV:

14.55

Индекс Язвы

^NIFTY200:

3.58%

VV:

1.95%

Дневная вол-ть

^NIFTY200:

14.74%

VV:

12.81%

Макс. просадка

^NIFTY200:

-64.04%

VV:

-54.81%

Текущая просадка

^NIFTY200:

-9.51%

VV:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.04% соответственно.


^NIFTY200

С начала года

13.43%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

0.16%

1 год

16.29%

5 лет

16.44%

10 лет

12.36%

VV

С начала года

26.47%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

9.79%

1 год

26.70%

5 лет

14.80%

10 лет

13.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^NIFTY200 c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NIFTY200, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.532.06
Коэффициент Сортино ^NIFTY200, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.782.73
Коэффициент Омега ^NIFTY200, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.121.40
Коэффициент Кальмара ^NIFTY200, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.653.01
Коэффициент Мартина ^NIFTY200, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.9512.81
^NIFTY200
VV

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY200 на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VV равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY200 и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53
2.06
^NIFTY200
VV

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY200 и VV

Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.02%
-2.66%
^NIFTY200
VV

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и VV

NIFTY 200 (^NIFTY200) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.73%
4.04%
^NIFTY200
VV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab