PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Index (^NDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.15% против 13.69% соответственно.

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

^NDX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.52

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.54

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

7.30

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Корреляция

Корреляция между ^NDX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и VTI

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-55.45%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-12.30%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-25.36%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-35.00%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-5.54%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-8.08%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.60%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и VTI

NASDAQ 100 Index (^NDX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.48%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.75%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

19.02%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

17.41%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

18.29%

+4.19%