Сравнение ^NDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или VTI.
Основные характеристики
| ^NDX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.22% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 34.06% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | 11.97% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.86% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.84% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 11.89% |
| Макс. просадка | -82.90% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.27% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между ^NDX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и VTI
С начала года, ^NDX показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.84% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и VTI
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и VTI
NASDAQ 100 (^NDX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.