PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^N225 с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с TLT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^N225 и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^N225
Nikkei 225		5.53%26.18%19.22%28.24%-9.37%4.91%16.01%18.20%-12.08%19.10%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.43%3.94%2.60%10.51%-21.67%6.34%12.31%13.01%-4.20%5.14%
Разные валюты инструментов

^N225 торгуется в JPY, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.94% против 2.28% соответственно.

^N225

1 день
1.26%
1 месяц
-5.61%
С начала года
5.53%
6 месяцев
18.22%
1 год
48.69%
3 года*
23.38%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.94%

TLT

1 день
1.12%
1 месяц
-1.40%
С начала года
2.43%
6 месяцев
7.38%
1 год
6.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

^N225 vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^N225 c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^N225TLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.46

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.68

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.10

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.51

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

1.24

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^N225 vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^N225TLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.46

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.16

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.05

Корреляция

Корреляция между ^N225 и TLT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и TLT

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки TLT в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

^N225TLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-48.35%

-33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-9.23%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-43.70%

+17.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-48.35%

+16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-39.86%

+30.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.31%

-13.63%

-20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.40%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и TLT

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^N225TLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

3.06%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

7.28%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

13.31%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

15.15%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

13.98%

+6.78%