PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^N225 с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^N225TLT
Дох-ть с нач. г.9.32%4.26%
Дох-ть за 1 год9.09%11.66%
Дох-ть за 3 года6.59%-10.15%
Дох-ть за 5 лет11.00%-3.67%
Дох-ть за 10 лет8.73%1.29%
Коэф-т Шарпа0.420.65
Дневная вол-ть25.71%16.70%
Макс. просадка-81.87%-48.35%
Текущая просадка-13.36%-35.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ^N225 и TLT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и TLT

С начала года, ^N225 показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.73% против 1.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
222.39%
156.17%
^N225
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^N225 c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^N225
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.41
TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.04

Сравнение коэффициента Шарпа ^N225 и TLT

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.65. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^N225 и TLT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.70
1.06
^N225
TLT

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и TLT

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.75%
-35.04%
^N225
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и TLT

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.50%
3.02%
^N225
TLT