PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IXIC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IXIC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.09% против 14.14% соответственно.

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^IXIC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IXIC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IXICVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.01

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.53

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.55

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.31

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IXIC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IXICVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.32

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и VOO

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^IXICVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.93%

-33.99%

-43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.98%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

-24.52%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.40%

-33.99%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-5.55%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-3.72%

-17.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.55%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и VOO

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IXICVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.34%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.47%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

18.11%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

16.82%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.99%

+3.98%