PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.55

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

^IXIC:

1.06

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.15

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.68

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

^IXIC:

2.24

VOO:

3.05

Индекс Язвы

^IXIC:

7.41%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

^IXIC:

26.01%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^IXIC:

-5.26%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.21% против 12.77% соответственно.

^IXIC

С начала года

-1.03%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

0.02%

1 год

14.16%

5 лет

16.27%

10 лет

14.21%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и VOO

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и VOO

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...