PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и BZ=F составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.89%
-4.43%
^IXIC
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

1.50

BZ=F:

-0.15

Коэф-т Сортино

^IXIC:

2.02

BZ=F:

-0.03

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.27

BZ=F:

1.00

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

2.07

BZ=F:

-0.07

Коэф-т Мартина

^IXIC:

7.51

BZ=F:

-0.25

Индекс Язвы

^IXIC:

3.63%

BZ=F:

14.19%

Дневная вол-ть

^IXIC:

18.16%

BZ=F:

24.00%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^IXIC:

-5.60%

BZ=F:

-45.22%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 15.23% против 4.60% соответственно.


^IXIC

С начала года

-1.38%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

2.89%

1 год

27.19%

5 лет

15.34%

10 лет

15.23%

BZ=F

С начала года

7.21%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-4.43%

1 год

2.39%

5 лет

4.13%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.11-0.15
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.53-0.03
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.221.00
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.43-0.07
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.88-0.25
^IXIC
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.11
-0.15
^IXIC
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и BZ=F

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.60%
-45.22%
^IXIC
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и BZ=F

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 4.51%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.51%
5.02%
^IXIC
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab