PortfoliosLab logo
Сравнение ^HSI с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^HSI и BRK-B составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ^HSI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
77.64%
815.54%
^HSI
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

0.88

BRK-B:

1.34

Коэф-т Сортино

^HSI:

1.53

BRK-B:

1.89

Коэф-т Омега

^HSI:

1.24

BRK-B:

1.28

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.65

BRK-B:

3.04

Коэф-т Мартина

^HSI:

3.09

BRK-B:

7.70

Индекс Язвы

^HSI:

10.47%

BRK-B:

3.48%

Дневная вол-ть

^HSI:

28.80%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

^HSI:

-91.54%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^HSI:

-31.30%

BRK-B:

-4.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^HSI показывает доходность 13.54%, а BRK-B немного ниже – 13.23%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -1.99% против 13.42% соответственно.


^HSI

С начала года

13.54%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

8.70%

1 год

24.36%

5 лет

-1.26%

10 лет

-1.99%

BRK-B

С начала года

13.23%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

11.54%

1 год

26.30%

5 лет

23.84%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.86
1.32
^HSI
BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и BRK-B

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.93%
-4.92%
^HSI
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и BRK-B

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 4.80%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.80%
9.70%
^HSI
BRK-B