PortfoliosLab logo

Сравнение ^HSI с BRK-B

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или BRK-B.

Основные характеристики


^HSIBRK-B
Дох-ть с нач. г.-5.23%3.79%
Дох-ть за 1 год-6.81%2.59%
Дох-ть за 5 лет-9.53%10.56%
Дох-ть за 10 лет-2.04%11.07%
Коэф-т Шарпа-0.320.18
Дневная вол-ть28.21%21.18%
Макс. просадка-91.54%-53.86%

Корреляция

0.12
-1.001.00

Корреляция между ^HSI и BRK-B составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ^HSI и BRK-B

С начала года, ^HSI показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -2.04% против 11.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
45.08%
471.89%
^HSI
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF


Hang Seng Index

Berkshire Hathaway Inc.

Сравнение ^HSI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^HSI
Hang Seng Index
-0.32
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.18

Сравнение коэффициента Шарпа ^HSI и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^HSI и BRK-B.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.40
0.15
^HSI
BRK-B

Сравнение просадок ^HSI и BRK-B

Максимальная просадка ^HSI за указанный период составила -47.78%, что меньше максимальной просадки BRK-B равной -18.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^HSI и BRK-B


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-43.59%
-10.84%
^HSI
BRK-B

Сравнение волатильности ^HSI и BRK-B

Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.47%
3.71%
^HSI
BRK-B