PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и V составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.82%
2,377.14%
^GSPTSE
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

2.63

V:

1.40

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

3.60

V:

1.90

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.48

V:

1.27

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

3.18

V:

1.87

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

18.66

V:

4.74

Индекс Язвы

^GSPTSE:

1.43%

V:

4.91%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

10.17%

V:

16.62%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

V:

-51.90%

Текущая просадка

^GSPTSE:

0.00%

V:

-1.78%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у V с доходностью 20.37%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.37% против 17.68% соответственно.


^GSPTSE

С начала года

22.58%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

16.74%

1 год

26.36%

5 лет (среднегодовая)

8.72%

10 лет (среднегодовая)

6.37%

V

С начала года

20.37%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

12.04%

1 год

22.54%

5 лет (среднегодовая)

12.11%

10 лет (среднегодовая)

17.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.461.18
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.031.64
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.261.23
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.331.56
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.493.93
^GSPTSE
V

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа V равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
1.18
^GSPTSE
V

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и V

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.94%
-1.78%
^GSPTSE
V

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и V

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 2.66%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.66%
3.28%
^GSPTSE
V
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab