PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с V

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или V.

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и V составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

1.14

V:

1.45

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

1.58

V:

2.01

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.23

V:

1.30

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

1.29

V:

2.18

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

5.60

V:

7.28

Индекс Язвы

^GSPTSE:

2.95%

V:

4.48%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

14.49%

V:

21.88%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

V:

-51.90%

Текущая просадка

^GSPTSE:

0.00%

V:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 5.58% против 18.81% соответственно.

^GSPTSE

С начала года

5.03%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

4.34%

1 год

16.47%

5 лет

12.20%

10 лет

5.58%

V

С начала года

15.92%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

18.31%

1 год

31.43%

5 лет

15.61%

10 лет

18.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTSE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и V

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и V

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 2.21%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...