PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTSE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с V

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

^GSPTSE (S&P/TSX Composite Index) is an index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPTSE returned 9.66%/yr vs 17.88%/yr for V. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.66% против 17.88% соответственно.

^GSPTSE

1 день
-0.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.14%
6 месяцев
8.95%
1 год
31.26%
3 года*
21.61%
5 лет*
11.56%
10 лет*
9.66%

V

1 день
0.46%
1 месяц
2.65%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-0.75%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.68%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTSE
S&P/TSX Composite Index		10.14%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%
V
Visa Inc.		-2.77%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between ^GSPTSE and V is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.40

The correlation between ^GSPTSE and V shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Composite Index

Visa Inc.

Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с FC.TO^GSPTSE с COST
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

^GSPTSE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTSE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPTSEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.03

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.11

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.01

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.05

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

-0.10

+14.98

^GSPTSE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и V

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPTSEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-41.45%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-16.70%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

-21.28%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-22.58%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-30.58%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-10.38%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-7.31%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

7.83%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и V

Текущая волатильность для S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) составляет 4.09%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPTSEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.89%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

17.60%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

22.08%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

23.64%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

25.28%

-10.18%

Часто задаваемые вопросы

^GSPTSE and V have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.89%) compared to ^GSPTSE (4.09%). In terms of maximum drawdown, ^GSPTSE dropped -49.99% vs V's -41.45%.

^GSPTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPTSE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор