PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^GSPTSEV
Дох-ть с нач. г.2.85%6.10%
Дох-ть за 1 год11.00%21.44%
Дох-ть за 3 года2.18%6.07%
Дох-ть за 5 лет5.69%10.45%
Дох-ть за 10 лет3.69%19.01%
Коэф-т Шарпа0.841.62
Дневная вол-ть11.12%13.57%
Макс. просадка-49.99%-51.90%
Текущая просадка-4.06%-5.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ^GSPTSE и V составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и V

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 3.69% против 19.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
25.59%
2,083.44%
^GSPTSE
V

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P TSX Composite Index (Canada)

Visa Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^GSPTSE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
V
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа V, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино V, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега V, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара V, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина V, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.12

Сравнение коэффициента Шарпа ^GSPTSE и V

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^GSPTSE и V.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.36
1.61
^GSPTSE
V

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и V

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.02%
-5.04%
^GSPTSE
V

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и V

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.24%
3.72%
^GSPTSE
V