PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTSE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		3.93%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%
V
Visa Inc.		-13.63%6.63%32.83%23.53%3.48%-1.22%15.14%36.28%26.37%37.80%
Разные валюты инструментов

^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у V с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.38% против 15.99% соответственно.

^GSPTSE

1 день
0.58%
1 месяц
-4.58%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.47%
1 год
31.66%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.38%

V

1 день
-1.37%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-13.63%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-15.64%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.61%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P TSX Composite Index (Canada)

Visa Inc.

Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

^GSPTSE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTSE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTSEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

-0.67

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

-0.80

+3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.90

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.88

+3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

-1.86

+14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTSE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTSEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.67

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.92

-0.49

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и V составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и V

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки V в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и V.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTSEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-51.90%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-20.38%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-28.60%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-36.36%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-19.57%

+14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-8.20%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

9.33%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и V

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.56% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTSEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.69%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

15.53%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

23.43%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

21.37%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

23.06%

-8.00%