Сравнение ^GSPTSE с V
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или V.
Основные характеристики
| ^GSPTSE | V | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.19% | 11.07% |
| Дох-ть за 1 год | 24.72% | 20.14% |
| Дох-ть за 3 года | 5.50% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.49% | 11.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.64% | 19.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 4.21 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 4.92% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 16.14% |
| Макс. просадка | -49.99% | -51.90% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.39% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и V составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и V
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у V с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 5.64% против 19.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и V
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и V
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 2.68%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.