Сравнение ^GSPTSE с ACWI
^GSPTSE (S&P TSX Composite Index (Canada)) — это индекс, а ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) — Large Cap Growth Equities, отслеживающий MSCI All Country World Index. За последние 10 лет ^GSPTSE показал 9.62% в год против 12.99% в год у ACWI. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и ACWI
Загрузка...
Разные валюты инструментов
^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.99% соответственно.
^GSPTSE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 9.62%
ACWI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPTSE S&P TSX Composite Index (Canada) | 7.70% | 28.25% | 17.99% | 8.12% | -8.66% | 21.74% | 2.17% | 19.13% | -11.64% | 6.03% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 5.22% | 16.80% | 27.54% | 19.58% | -12.57% | 17.59% | 14.37% | 20.37% | -1.49% | 16.42% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и ACWI составляет 0.60 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 0.66 |
Корреляция между ^GSPTSE и ACWI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.60 до 0.67 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPTSE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
^GSPTSE
ACWI
Сравнение ^GSPTSE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^GSPTSE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 2.47 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.33 | 3.39 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.48 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 4.31 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | 17.11 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^GSPTSE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 2.47 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.87 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и ACWI
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки ACWI в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^GSPTSE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -56.00% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.73% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -26.42% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -33.53% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -8.67% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.16% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и ACWI
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 5.16%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^GSPTSE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.92% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 9.76% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 13.09% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 13.60% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.84% | +0.22% |