PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с ACWI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или ACWI.

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и ACWI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

1.14

ACWI:

0.72

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

1.58

ACWI:

1.19

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.23

ACWI:

1.17

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

1.29

ACWI:

0.84

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

5.60

ACWI:

3.64

Индекс Язвы

^GSPTSE:

2.95%

ACWI:

3.79%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

14.49%

ACWI:

17.91%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

^GSPTSE:

0.00%

ACWI:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 5.62% против 9.24% соответственно.

^GSPTSE

С начала года

5.03%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

4.34%

1 год

15.61%

5 лет

12.20%

10 лет

5.62%

ACWI

С начала года

5.57%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

5.47%

1 год

12.50%

5 лет

14.13%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTSE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и ACWI

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и ACWI

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 2.21%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...