PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^GSPTSEACWI
Дох-ть с нач. г.2.85%11.12%
Дох-ть за 1 год10.08%20.32%
Дох-ть за 3 года2.20%5.62%
Дох-ть за 5 лет5.48%10.75%
Дох-ть за 10 лет3.74%8.64%
Коэф-т Шарпа0.841.83
Дневная вол-ть11.12%11.13%
Макс. просадка-49.99%-56.00%
Текущая просадка-4.06%-0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ^GSPTSE и ACWI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и ACWI

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.74% против 8.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
21.59%
208.44%
^GSPTSE
ACWI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P TSX Composite Index (Canada)

iShares MSCI ACWI ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^GSPTSE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.11
ACWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWI, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWI, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.02

Сравнение коэффициента Шарпа ^GSPTSE и ACWI

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^GSPTSE и ACWI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.36
1.86
^GSPTSE
ACWI

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и ACWI

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.03%
-0.60%
^GSPTSE
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и ACWI

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.24%
2.38%
^GSPTSE
ACWI