Сравнение ^GSPC с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SPHD.
Основные характеристики
^GSPC | SPHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.29% | 8.07% |
Дох-ть за 1 год | 29.16% | 18.60% |
Дох-ть за 3 года | 8.35% | 3.70% |
Дох-ть за 5 лет | 13.20% | 6.00% |
Дох-ть за 10 лет | 10.97% | 8.33% |
Коэф-т Шарпа | 2.44 | 1.29 |
Дневная вол-ть | 11.61% | 12.73% |
Макс. просадка | -56.78% | -41.39% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SPHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SPHD
С начала года, ^GSPC показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SPHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SPHD
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.