Сравнение ^GSPC с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SPHD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SPHD
Основные характеристики
^GSPC:
0.52
SPHD:
1.64
^GSPC:
0.78
SPHD:
2.28
^GSPC:
1.10
SPHD:
1.30
^GSPC:
0.72
SPHD:
2.13
^GSPC:
2.41
SPHD:
6.34
^GSPC:
3.01%
SPHD:
2.95%
^GSPC:
13.98%
SPHD:
11.28%
^GSPC:
-56.78%
SPHD:
-41.39%
^GSPC:
-9.17%
SPHD:
-3.05%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.50% соответственно.
^GSPC
-5.11%
-6.30%
-2.74%
6.22%
17.08%
10.46%
SPHD
3.55%
-0.56%
0.10%
15.60%
15.23%
8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и SPHD
^GSPC
SPHD
Сравнение ^GSPC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SPHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SPHD
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.