Сравнение ^GSPC с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SPHD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SPHD
Основные характеристики
^GSPC:
2.06
SPHD:
1.98
^GSPC:
2.74
SPHD:
2.77
^GSPC:
1.38
SPHD:
1.36
^GSPC:
3.13
SPHD:
2.25
^GSPC:
12.83
SPHD:
9.00
^GSPC:
2.07%
SPHD:
2.46%
^GSPC:
12.85%
SPHD:
11.24%
^GSPC:
-56.78%
SPHD:
-41.39%
^GSPC:
-0.67%
SPHD:
-4.64%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.45% против 8.13% соответственно.
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
SPHD
1.86%
1.86%
8.42%
21.61%
6.66%
8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и SPHD
^GSPC
SPHD
Сравнение ^GSPC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SPHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SPHD
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.