PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с SPHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Index (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPC и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.29% против 7.30% соответственно.

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%

SPHD

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.57%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

^GSPC vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.25

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.44

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.32

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

1.03

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.25

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и SPHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и SPHD

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPCSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-41.39%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.87%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-19.50%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-41.39%

+7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.16%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-4.70%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.54%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и SPHD

S&P 500 Index (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPCSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.20%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.85%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.46%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.19%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.64%

+0.40%