PortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPC с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и KOLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
383.38%
-88.02%
^GSPC
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

0.51

KOLD:

-0.61

Коэф-т Сортино

^GSPC:

0.84

KOLD:

-0.63

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.12

KOLD:

0.93

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

0.52

KOLD:

-0.68

Коэф-т Мартина

^GSPC:

2.02

KOLD:

-1.53

Индекс Язвы

^GSPC:

4.87%

KOLD:

43.53%

Дневная вол-ть

^GSPC:

19.36%

KOLD:

108.52%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

^GSPC:

-8.35%

KOLD:

-97.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -49.02%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 10.31% против -21.58% соответственно.


^GSPC

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

KOLD

С начала года

-49.02%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

-72.11%

1 год

-64.73%

5 лет

-46.17%

10 лет

-21.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.44
-0.60
^GSPC
KOLD

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и KOLD

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.35%
-97.47%
^GSPC
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и KOLD

Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 11.43%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.43%
33.96%
^GSPC
KOLD