PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPC с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и KOLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.94%
-48.18%
^GSPC
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

2.06

KOLD:

-0.20

Коэф-т Сортино

^GSPC:

2.74

KOLD:

0.43

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.38

KOLD:

1.05

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

3.13

KOLD:

-0.22

Коэф-т Мартина

^GSPC:

12.84

KOLD:

-0.71

Индекс Язвы

^GSPC:

2.07%

KOLD:

29.79%

Дневная вол-ть

^GSPC:

12.87%

KOLD:

105.22%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

^GSPC:

-1.54%

KOLD:

-96.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -24.43%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 11.36% против -18.43% соответственно.


^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.77%

1 год

23.90%

5 лет

12.59%

10 лет

11.36%

KOLD

С начала года

-24.43%

1 месяц

-36.72%

6 месяцев

-47.15%

1 год

-34.32%

5 лет

-41.90%

10 лет

-18.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.502.06-0.20
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.740.43
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.381.05
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.13-0.22
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 12.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.84-0.71
^GSPC
KOLD

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.06
-0.20
^GSPC
KOLD

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и KOLD

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.54%
-96.26%
^GSPC
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и KOLD

Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 5.07%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 40.74%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.07%
40.74%
^GSPC
KOLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab