PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с KOLD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Index (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPC и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-34.51%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.51%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 12.29% против -28.17% соответственно.

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
21.98%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%

KOLD

1 день
1.14%
1 месяц
4.15%
С начала года
-34.51%
6 месяцев
-33.08%
1 год
18.52%
3 года*
-15.78%
5 лет*
-43.03%
10 лет*
-28.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNLKOLD с FTGC

Доходность на риск

^GSPC vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.11

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.04

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.12

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

0.28

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.11

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.36

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.28

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.14

+0.60

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и KOLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и KOLD

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и KOLD.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPCKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-99.45%

+42.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-72.50%

+63.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-98.91%

+73.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-99.45%

+65.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-97.32%

+91.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-69.17%

+58.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

31.52%

-28.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и KOLD

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 5.29%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 28.16%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPCKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

28.16%

-22.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

100.95%

-91.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

120.42%

-102.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

118.46%

-101.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

101.88%

-83.84%