PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPC с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^GSPCIWM
Дох-ть с нач. г.10.00%3.33%
Дох-ть за 1 год26.85%19.95%
Дох-ть за 3 года7.95%-0.90%
Дох-ть за 5 лет12.81%7.37%
Дох-ть за 10 лет10.84%8.02%
Коэф-т Шарпа2.351.09
Дневная вол-ть11.56%19.72%
Макс. просадка-56.78%-59.05%
Current Drawdown-0.15%-11.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ^GSPC и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и IWM

С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
280.74%
519.32%
^GSPC
IWM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P 500

iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.02
IWM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.14

Сравнение коэффициента Шарпа ^GSPC и IWM

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.09. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^GSPC и IWM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.35
1.09
^GSPC
IWM

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и IWM

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.15%
-11.71%
^GSPC
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и IWM

Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 3.35%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.35%
4.50%
^GSPC
IWM