Сравнение ^GSPC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или IWM.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и IWM
Основные характеристики
^GSPC:
2.06
IWM:
0.98
^GSPC:
2.74
IWM:
1.48
^GSPC:
1.38
IWM:
1.18
^GSPC:
3.13
IWM:
1.08
^GSPC:
12.84
IWM:
4.88
^GSPC:
2.07%
IWM:
4.18%
^GSPC:
12.87%
IWM:
20.71%
^GSPC:
-56.78%
IWM:
-59.05%
^GSPC:
-1.54%
IWM:
-6.71%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^GSPC показывает доходность 1.96%, а IWM немного выше – 2.04%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.13% соответственно.
^GSPC
1.96%
1.11%
7.77%
23.90%
12.59%
11.36%
IWM
2.04%
1.60%
3.00%
18.54%
7.52%
8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и IWM
^GSPC
IWM
Сравнение ^GSPC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и IWM
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и IWM
Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 5.07%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.