Сравнение ^GSPC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или IWM.
Основные характеристики
^GSPC | IWM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.00% | 3.33% |
Дох-ть за 1 год | 26.85% | 19.95% |
Дох-ть за 3 года | 7.95% | -0.90% |
Дох-ть за 5 лет | 12.81% | 7.37% |
Дох-ть за 10 лет | 10.84% | 8.02% |
Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.09 |
Дневная вол-ть | 11.56% | 19.72% |
Макс. просадка | -56.78% | -59.05% |
Current Drawdown | -0.15% | -11.71% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и IWM
С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и IWM
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и IWM
Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 3.35%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.