PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с IWM

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Index (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPC и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		2.27%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.29% против 10.00% соответственно.

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
21.98%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%

IWM

1 день
0.69%
1 месяц
-3.83%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.75%
1 год
33.93%
3 года*
13.42%
5 лет*
3.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

^GSPC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.10

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.64

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.99

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

7.27

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.11

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и IWM

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-59.05%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.03%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-31.91%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-41.13%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-6.69%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-10.83%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.76%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и IWM

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 5.29%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.32%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

14.50%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

23.19%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.53%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.98%

-4.94%