Сравнение ^GSPC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или IVV.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и IVV
Основные характеристики
^GSPC:
2.06
IVV:
2.21
^GSPC:
2.74
IVV:
2.92
^GSPC:
1.38
IVV:
1.41
^GSPC:
3.13
IVV:
3.35
^GSPC:
12.84
IVV:
14.00
^GSPC:
2.07%
IVV:
2.01%
^GSPC:
12.87%
IVV:
12.79%
^GSPC:
-56.78%
IVV:
-55.25%
^GSPC:
-1.54%
IVV:
-1.39%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^GSPC показывает доходность 1.96%, а IVV немного выше – 1.97%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.35% соответственно.
^GSPC
1.96%
1.11%
7.77%
23.90%
12.59%
11.36%
IVV
1.97%
1.17%
8.43%
25.54%
14.34%
13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и IVV
^GSPC
IVV
Сравнение ^GSPC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и IVV
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и IVV
S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.07% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.