Сравнение ^GSPC с IVV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^GSPC показывает доходность -10.18%, а IVV немного выше – -9.91%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 13.60% и 13.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.