Сравнение ^GSPC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или IVV.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и IVV
Основные характеристики
^GSPC:
0.52
IVV:
0.62
^GSPC:
0.78
IVV:
0.90
^GSPC:
1.10
IVV:
1.12
^GSPC:
0.72
IVV:
0.85
^GSPC:
2.41
IVV:
2.89
^GSPC:
3.01%
IVV:
2.96%
^GSPC:
13.98%
IVV:
13.86%
^GSPC:
-56.78%
IVV:
-55.25%
^GSPC:
-9.17%
IVV:
-9.09%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^GSPC показывает доходность -5.11%, а IVV немного выше – -4.90%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.42% соответственно.
^GSPC
-5.11%
-6.30%
-2.74%
6.22%
17.08%
10.46%
IVV
-4.90%
-6.27%
-2.13%
7.60%
18.84%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и IVV
^GSPC
IVV
Сравнение ^GSPC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и IVV
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и IVV
S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 6.20% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.