PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPC с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^GSPCIVV
Дох-ть с нач. г.11.29%11.84%
Дох-ть за 1 год29.16%31.18%
Дох-ть за 3 года8.35%10.03%
Дох-ть за 5 лет13.20%15.06%
Дох-ть за 10 лет10.97%13.00%
Коэф-т Шарпа2.442.61
Дневная вол-ть11.61%11.60%
Макс. просадка-56.78%-55.25%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ^GSPC и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и IVV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^GSPC показывает доходность 11.29%, а IVV немного выше – 11.84%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.97% против 13.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
277.28%
488.53%
^GSPC
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P 500

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.39
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 10.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.51

Сравнение коэффициента Шарпа ^GSPC и IVV

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^GSPC и IVV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.44
2.61
^GSPC
IVV

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и IVV

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
^GSPC
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и IVV

S&P 500 (^GSPC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.47% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.47%
3.50%
^GSPC
IVV