PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FVX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^FVXTLT
Дох-ть с нач. г.6.04%-2.84%
Дох-ть за 1 год1.77%-3.84%
Дох-ть за 3 года74.01%-11.59%
Дох-ть за 5 лет17.75%-4.27%
Дох-ть за 10 лет9.38%0.50%
Коэф-т Шарпа0.07-0.20
Дневная вол-ть26.09%16.97%
Макс. просадка-97.53%-48.35%
Текущая просадка-48.43%-39.46%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между ^FVX и TLT составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и TLT

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.38% против 0.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
20.65%
138.73%
^FVX
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Treasury Yield 5 Years

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FVX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^FVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.201.400.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.37

Сравнение коэффициента Шарпа ^FVX и TLT

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^FVX и TLT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.07
-0.20
^FVX
TLT

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и TLT

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-22.10%
-39.46%
^FVX
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и TLT

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.08%
4.47%
^FVX
TLT