PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^FVX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^FVX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.26%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.28% против -1.39% соответственно.

^FVX

1 день
0.25%
1 месяц
9.22%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.47%
1 год
1.15%
3 года*
3.08%
5 лет*
34.25%
10 лет*
12.28%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с VCSH
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

^FVX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^FVX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FVXTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.13

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

-0.10

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.06

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

-0.13

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^FVX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^FVXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.37

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.26

-0.27

Корреляция

Корреляция между ^FVX и TLT составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и TLT

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

^FVXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-48.35%

-49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-9.23%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-43.70%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.69%

-48.35%

-45.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.91%

-40.23%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-13.62%

-42.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

4.39%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и TLT

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^FVXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.71%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

6.61%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

11.40%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.94%

15.88%

+24.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.95%

14.93%

+44.02%