Сравнение ^FVX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или TLT.
Основные характеристики
| ^FVX | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.94% | -2.22% |
| Дох-ть за 1 год | -21.87% | 17.97% |
| Дох-ть за 3 года | 49.31% | -10.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.93% | -5.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.65% | -0.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 1.50 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | -1.19 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 15.74% | 5.61% |
| Дневная вол-ть | 26.05% | 15.48% |
| Макс. просадка | -97.53% | -48.35% |
| Текущая просадка | -50.91% | -39.07% |
Корреляция
Корреляция между ^FVX и TLT составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и TLT
С начала года, ^FVX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.65% против -0.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FVX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и TLT
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и TLT
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.