Сравнение ^DWST с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index (^DWST) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWST или SCHA.
Корреляция
Корреляция между ^DWST и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DWST и SCHA
Основные характеристики
^DWST:
-0.04
SCHA:
-0.03
^DWST:
0.11
SCHA:
0.12
^DWST:
1.01
SCHA:
1.02
^DWST:
-0.03
SCHA:
-0.03
^DWST:
-0.12
SCHA:
-0.09
^DWST:
8.23%
SCHA:
8.26%
^DWST:
23.72%
SCHA:
23.65%
^DWST:
-60.13%
SCHA:
-42.41%
^DWST:
-18.93%
SCHA:
-19.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DWST показывает доходность -11.80%, а SCHA немного ниже – -11.87%. За последние 10 лет акции ^DWST уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 6.35% против 7.02% соответственно.
^DWST
-11.80%
-3.18%
-10.31%
-0.98%
10.72%
6.35%
SCHA
-11.87%
-3.15%
-10.39%
-0.55%
11.22%
7.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^DWST и SCHA
^DWST
SCHA
Сравнение ^DWST c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index (^DWST) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWST и SCHA
Максимальная просадка ^DWST за все время составила -60.13%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWST и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWST и SCHA
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index (^DWST) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 14.91% и 14.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.