Сравнение ^DWST с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index (^DWST) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ^DWST и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DWST и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DWST Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index | 3.80% | 11.59% | 11.01% | 18.43% | -19.86% | 16.33% | 19.30% | 26.50% | -11.78% | 15.02% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.79% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DWST показывает доходность 3.80%, а SCHA немного ниже – 3.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DWST имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции SCHA немного впереди с 10.10%.
^DWST
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 10.06%
SCHA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DWST vs. SCHA — Ранг доходности на риск
^DWST
SCHA
Сравнение ^DWST c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index (^DWST) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DWST | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.67 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.90 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 7.87 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DWST | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ^DWST и SCHA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^DWST и SCHA
Максимальная просадка ^DWST за все время составила -60.13%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWST и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DWST | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.13% | -42.41% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -9.50% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -30.79% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -42.41% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.86% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -7.65% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.46% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWST и SCHA
Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index (^DWST) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 7.29% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DWST | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.29% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 13.73% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 22.91% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 21.94% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 22.66% | +3.73% |