PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^DJI с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с XLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, ^DJI returned 11.35%/yr vs 9.94%/yr for XLV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.94% соответственно.

^DJI

1 день
0.49%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
9.79%
С начала года
13.08%
1 год
23.21%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.35%
Всё время*
8.58%

XLV

1 день
1.27%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
6.11%
С начала года
6.95%
1 год
26.06%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.01%
10 лет*
9.94%
Всё время*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

^DJI

Dow Jones Industrial Average
$29.13T$26.25T$28.04T

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.62B$1.67B

Сравнение доходности по годам ^DJI и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJI
Dow Jones Industrial Average		13.08%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		6.95%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between ^DJI and XLV is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.72

Over the past year, the correlation between ^DJI and XLV has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

^DJI vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ^DJI c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^DJIXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.68

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.64

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.50

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

5.98

+2.89

^DJI vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и XLV

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DJIXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-39.17%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.47%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-17.11%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-17.11%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-28.40%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.85%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-7.09%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.38%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и XLV

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.17%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DJIXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.24%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

12.06%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

15.62%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

15.04%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.67%

+0.95%

Часто задаваемые вопросы

^DJI and XLV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (5.24%) compared to ^DJI (4.17%). In terms of maximum drawdown, ^DJI dropped -53.78% vs XLV's -39.17%.

^DJI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DJI и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор