Сравнение ^DJI с XLV

С начала года, ^DJI показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ^DJI и XLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и XLV.

Dow Jones Industrial Average (^DJI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеют волатильность 4.91% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.