Сравнение ^DJI с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или IVW.
Корреляция
Корреляция между ^DJI и IVW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DJI и IVW
Основные характеристики
^DJI:
1.06
IVW:
1.63
^DJI:
1.56
IVW:
2.17
^DJI:
1.20
IVW:
1.30
^DJI:
1.83
IVW:
2.32
^DJI:
4.92
IVW:
8.88
^DJI:
2.53%
IVW:
3.32%
^DJI:
11.75%
IVW:
18.08%
^DJI:
-53.78%
IVW:
-57.33%
^DJI:
-3.52%
IVW:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, ^DJI показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 9.10% против 14.82% соответственно.
^DJI
2.08%
-1.65%
5.47%
11.16%
8.43%
9.10%
IVW
1.87%
-2.55%
10.48%
25.69%
15.91%
14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^DJI и IVW
^DJI
IVW
Сравнение ^DJI c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DJI и IVW
Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJI и IVW
Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 3.08%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.