Сравнение ^DJI с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или IVW.
Основные характеристики
| ^DJI | IVW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.83% | 24.59% |
| Дох-ть за 1 год | 18.58% | 31.00% |
| Дох-ть за 3 года | 6.20% | 7.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.76% | 16.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.25% | 14.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 16.83% |
| Макс. просадка | -53.78% | -57.35% |
| Текущая просадка | -0.41% | -3.84% |
Корреляция
Корреляция между ^DJI и IVW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DJI и IVW
С начала года, ^DJI показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 24.59%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 9.25% против 14.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DJI c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DJI и IVW
Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJI и IVW
Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 3.26%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.