PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSESN с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с ARKK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или ARKK.

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и ARKK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSESN:

0.87

ARKK:

0.54

Коэф-т Сортино

^BSESN:

1.20

ARKK:

1.16

Коэф-т Омега

^BSESN:

1.17

ARKK:

1.15

Коэф-т Кальмара

^BSESN:

0.82

ARKK:

0.38

Коэф-т Мартина

^BSESN:

1.70

ARKK:

2.07

Индекс Язвы

^BSESN:

7.24%

ARKK:

13.75%

Дневная вол-ть

^BSESN:

15.41%

ARKK:

44.64%

Макс. просадка

^BSESN:

-60.91%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

^BSESN:

-3.85%

ARKK:

-63.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^BSESN имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции ARKK немного отстают с 11.41%.

^BSESN

С начала года

5.62%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

6.38%

1 год

13.08%

5 лет

21.98%

10 лет

11.80%

ARKK

С начала года

-0.07%

1 месяц

21.87%

6 месяцев

5.35%

1 год

23.95%

5 лет

-0.06%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSESN и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSESN c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и ARKK

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и ARKK

Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 5.42%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...