PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSESN с ^SSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с ^SSEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Shanghai Composite (^SSEC).

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и ^SSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Shanghai Composite (^SSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSESN и ^SSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-14.18%9.06%8.17%18.74%4.44%21.99%15.75%14.38%5.91%27.91%
^SSEC
Shanghai Composite		4.87%29.51%12.87%-5.75%-13.45%9.80%24.53%23.35%-21.84%6.60%
Разные валюты инструментов

^BSESN торгуется в INR, в то время как ^SSEC торгуется в CNY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SSEC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у ^SSEC с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции ^BSESN превзошли акции ^SSEC по среднегодовой доходности: 11.21% против 5.67% соответственно.

^BSESN

1 день
1.65%
1 месяц
-8.85%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-3.80%
3 года*
7.43%
5 лет*
7.89%
10 лет*
11.21%

^SSEC

1 день
1.42%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.87%
6 месяцев
10.41%
1 год
35.42%
3 года*
10.95%
5 лет*
6.47%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE SENSEX

Shanghai Composite

Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с ^BSE500^BSESN с TCS.NS^BSESN с DMART.NS^BSESN с ASIANPAINT.NS^BSESN с EPI^BSESN с VOO
Часто сравнивают с ^SSEC:
^SSEC с INDF^SSEC с ^HSI^SSEC с ^NDX^SSEC с ABT^SSEC с VTI^SSEC с ^GSPC^SSEC с SPY

Доходность на риск

^BSESN vs. ^SSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг доходности на риск ^BSESN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 33
Ранг коэф-та Мартина
^SSEC
Ранг доходности на риск ^SSEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSESN c ^SSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Shanghai Composite (^SSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSESN^SSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

2.45

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

2.93

-3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.48

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.73

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

11.51

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSESN vs. ^SSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^SSEC равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и ^SSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSESN^SSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.45

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и ^SSEC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и ^SSEC

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, примерно равная максимальной просадке ^SSEC в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и ^SSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSESN^SSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.91%

-78.27%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-8.83%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-27.27%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-30.77%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-35.19%

+20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-39.97%

+26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.52%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и ^SSEC

S&P BSE SENSEX (^BSESN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Shanghai Composite (^SSEC) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSESN^SSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.50%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.50%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.19%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

17.10%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.69%

-1.40%