PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSESN с ^SSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и ^SSEC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ^BSESN с ^SSEC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Shanghai Composite (^SSEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или ^SSEC.

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и ^SSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Shanghai Composite (^SSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSESN:

0.68

^SSEC:

0.43

Коэф-т Сортино

^BSESN:

0.83

^SSEC:

0.66

Коэф-т Омега

^BSESN:

1.11

^SSEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

^BSESN:

0.54

^SSEC:

0.13

Коэф-т Мартина

^BSESN:

1.09

^SSEC:

1.11

Индекс Язвы

^BSESN:

7.32%

^SSEC:

6.48%

Дневная вол-ть

^BSESN:

15.37%

^SSEC:

20.21%

Макс. просадка

^BSESN:

-60.91%

^SSEC:

-78.27%

Текущая просадка

^BSESN:

-5.11%

^SSEC:

-45.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у ^SSEC с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции ^BSESN превзошли акции ^SSEC по среднегодовой доходности: 11.60% против -3.76% соответственно.

^BSESN

С начала года

4.24%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

2.07%

1 год

10.24%

3 года

13.60%

5 лет

20.23%

10 лет

11.60%

^SSEC

С начала года

-0.13%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

0.63%

1 год

8.27%

3 года

1.66%

5 лет

3.25%

10 лет

-3.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE SENSEX

Shanghai Composite

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSESN и ^SSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
^SSEC
Ранг риск-скорректированной доходности ^SSEC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SSEC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSEC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSEC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSEC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSEC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSESN c ^SSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Shanghai Composite (^SSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа ^SSEC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и ^SSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и ^SSEC

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки ^SSEC в -78.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и ^SSEC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и ^SSEC

S&P BSE SENSEX (^BSESN) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Shanghai Composite (^SSEC) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...