Сравнение ^BSESN с ^SSEC
^BSESN (S&P BSE SENSEX) and ^SSEC (Shanghai Composite) are both indexes. Over the past 10 years, ^BSESN returned 10.75%/yr vs 6.71%/yr for ^SSEC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и ^SSEC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^BSESN торгуется в INR, в то время как ^SSEC торгуется в CNY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SSEC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSESN показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у ^SSEC с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции ^BSESN превзошли акции ^SSEC по среднегодовой доходности: 10.75% против 6.71% соответственно.
^BSESN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- -8.20%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 10.75%
^SSEC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам ^BSESN и ^SSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSESN S&P BSE SENSEX | -12.74% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
^SSEC Shanghai Composite | 12.58% | 29.51% | 12.87% | -5.75% | -13.45% | 9.80% | 24.53% | 23.35% | -21.84% | 6.60% |
Correlation
The correlation between ^BSESN and ^SSEC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSESN vs. ^SSEC — Ранг доходности на риск
^BSESN
^SSEC
Сравнение ^BSESN c ^SSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Shanghai Composite (^SSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BSESN | ^SSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.57 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 6.16 | -6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 24.11 | -25.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BSESN | ^SSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 3.18 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.24 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и ^SSEC
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, примерно равная максимальной просадке ^SSEC в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и ^SSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BSESN | ^SSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.91% | -62.81% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -7.18% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -17.82% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -29.38% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -29.78% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -3.92% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -33.39% | +19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 1.82% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и ^SSEC
Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 3.67%, в то время как у Shanghai Composite (^SSEC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BSESN | ^SSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.58% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 10.92% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 13.90% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.17% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.65% | -1.31% |
Часто задаваемые вопросы
^BSESN and ^SSEC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^SSEC has higher volatility (4.58%) compared to ^BSESN (3.67%). In terms of maximum drawdown, ^BSESN dropped -60.91% vs ^SSEC's -62.81%.
^SSEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^BSESN и ^SSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор