Сравнение ^AW03 с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или XLK.
Основные характеристики
| ^AW03 | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.69% | 14.92% |
| Дох-ть за 1 год | 20.57% | 29.00% |
| Дох-ть за 3 года | 3.81% | 13.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 23.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.01% | 20.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 10.66% | 21.44% |
| Макс. просадка | -58.89% | -82.05% |
| Текущая просадка | -0.84% | -7.25% |
Корреляция
Корреляция между ^AW03 и XLK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AW03 и XLK
С начала года, ^AW03 показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции ^AW03 уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.01% против 20.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW03 c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW03 и XLK
Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW03 и XLK
Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 3.19%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.